LI цепочка опционов Li Auto Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±37.6% (7.05–15.53) · ATM IV 42.5% · P/C открытого интереса 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 3.55 | 306 | 47.6% | 0.73 | 0.0511 | -0.002 | 10 | 0.1500 | 1.78 | 204 | 37.5% | -0.28 | 0.0555 | -0.002 | ||
| 2.10 | 2.27 | 1 | 658 | 50.1% | 0.56 | 0.0620 | -0.003 | 13 | 1.04 | 5.40 | 1 | 1,788 | 50.3% | -0.47 | 0.0712 | -0.003 |
| 1.45 | 1.73 | 1,988 | 49.2% | 0.46 | 0.0623 | -0.003 | 15 | 4.55 | 4.75 | 1,554 | 50.5% | -0.59 | 0.0752 | -0.003 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 21, 2028
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.