LI chaîne d'options Li Auto Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±49.9% (6.01–17.99) · ATM IV 52.6% · P/C open interest 0.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.85 | 4.30 | 6 | 248 | 52.7% | 0.76 | 0.0425 | -0.002 | 10 | 1.35 | 1.60 | 191 | 51.1% | -0.25 | 0.0456 | -0.002 | |
| 2.70 | 3.00 | 5 | 531 | 53.2% | 0.61 | 0.0520 | -0.003 | 13 | 2.98 | 3.30 | 495 | 51.9% | -0.41 | 0.0582 | -0.003 | |
| 2.02 | 2.46 | 2 | 1,549 | 53.1% | 0.52 | 0.0539 | -0.003 | 15 | 4.30 | 4.65 | 489 | 51.8% | -0.52 | 0.0626 | -0.003 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 21, 2028
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.