LI chaîne d'options Li Auto Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±37.6% (7.05–15.53) · ATM IV 42.5% · P/C open interest 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 3.55 | 306 | 47.6% | 0.73 | 0.0511 | -0.002 | 10 | 0.1500 | 1.78 | 204 | 37.5% | -0.28 | 0.0555 | -0.002 | ||
| 2.10 | 2.27 | 1 | 658 | 50.1% | 0.56 | 0.0620 | -0.003 | 13 | 1.04 | 5.40 | 1 | 1,788 | 50.3% | -0.47 | 0.0712 | -0.003 |
| 1.45 | 1.73 | 1,988 | 49.2% | 0.46 | 0.0623 | -0.003 | 15 | 4.55 | 4.75 | 1,554 | 50.5% | -0.59 | 0.0752 | -0.003 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 21, 2028
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.