LI catena di opzioni Li Auto Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±22.1% (9.34–14.65) · ATM IV 45.8% · P/C open interest 0.43
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.55 | 5.65 | 0.96 | 0.0209 | 0.000 | 7 | 0 | 0.7900 | 100 | 90.0% | -0.04 | 0.0210 | -0.001 | ||||
| 3.65 | 4.85 | 69 | 51.4% | 0.93 | 0.0352 | -0.001 | 8 | 0 | 0.5800 | 120 | 65.8% | -0.07 | 0.0356 | -0.002 | ||
| 3.00 | 3.45 | 15 | 35.7% | 0.87 | 0.0562 | -0.002 | 9 | 0.0200 | 0.3100 | 44 | 43.1% | -0.13 | 0.0569 | -0.003 | ||
| 2.31 | 2.70 | 138 | 41.9% | 0.79 | 0.0805 | -0.003 | 10 | 0.2600 | 0.5200 | 1 | 2,919 | 44.1% | -0.21 | 0.0818 | -0.004 | |
| 1.90 | 2.36 | 2 | 211 | 53.3% | 0.69 | 0.1017 | -0.004 | 11 | 0.5900 | 0.8700 | 1 | 1,092 | 44.3% | -0.31 | 0.1040 | -0.004 |
| 1.37 | 1.49 | 3 | 185 | 46.2% | 0.58 | 0.1141 | -0.004 | 12 | 1.12 | 1.33 | 2 | 205 | 45.3% | -0.43 | 0.1176 | -0.005 |
| 0.9500 | 1.25 | 58 | 1,168 | 48.8% | 0.47 | 0.1161 | -0.005 | 13 | 1.76 | 1.92 | 1,216 | 46.2% | -0.54 | 0.1210 | -0.005 | |
| 0.4400 | 0.7700 | 21 | 221 | 41.9% | 0.37 | 0.1094 | -0.005 | 14 | 2.47 | 2.62 | 18 | 46.6% | -0.65 | 0.1158 | -0.004 | |
| 0.4500 | 0.5700 | 1,223 | 46.6% | 0.28 | 0.0975 | -0.004 | 15 | 3.30 | 3.45 | 2,165 | 48.7% | -0.74 | 0.1053 | -0.004 | ||
| 0.2900 | 0.4400 | 306 | 47.3% | 0.22 | 0.0836 | -0.004 | 16 | 4.15 | 4.60 | 50 | 56.3% | -0.81 | 0.0927 | -0.003 | ||
| 0.2200 | 0.7800 | 129 | 1,476 | 59.8% | 0.17 | 0.0699 | -0.003 | 17 | 5.05 | 5.20 | 1 | 3,180 | 50.0% | -0.86 | 0.0800 | -0.002 |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Jan 15, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.