LI цепочка опционов Li Auto Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.4% (10.15–12.51) · ATM IV 46.3% · P/C открытого интереса 0.68
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.25 | 6.45 | 2 | 217.8% | 0.97 | 0.0191 | -0.005 | 6.5 | 0 | 0.6500 | 190.0% | -0.03 | 0.0191 | -0.005 | |||
| 3.75 | 5.95 | 2 | 195.9% | 0.96 | 0.0245 | -0.005 | 7 | 0 | 0.4800 | 154.6% | -0.04 | 0.0246 | -0.005 | |||
| 3.25 | 5.45 | 1 | 175.4% | 0.95 | 0.0317 | -0.005 | 7.5 | 0 | 0.6700 | 153.7% | -0.05 | 0.0318 | -0.005 | |||
| 2.75 | 4.95 | 1 | 156.1% | 0.94 | 0.0414 | -0.005 | 8 | 0 | 0.4900 | 122.1% | -0.06 | 0.0415 | -0.005 | |||
| 2.50 | 4.35 | 147.0% | 0.93 | 0.0550 | -0.005 | 8.5 | 0 | 0.6500 | 2 | 118.2% | -0.07 | 0.0552 | -0.005 | |||
| 1.78 | 3.75 | 109.9% | 0.92 | 0.0746 | -0.006 | 9 | 0 | 0.1800 | 2 | 66.7% | -0.09 | 0.0750 | -0.006 | |||
| 1.35 | 2.90 | 77.1% | 0.89 | 0.1049 | -0.006 | 9.5 | 0.0400 | 0.1200 | 2 | 13 | 53.0% | -0.11 | 0.1055 | -0.006 | ||
| 0.9000 | 2.35 | 62.6% | 0.85 | 0.1532 | -0.006 | 10 | 0.0100 | 0.1600 | 2 | 4 | 42.4% | -0.16 | 0.1542 | -0.007 | ||
| 0.8700 | 1.34 | 46.0% | 0.76 | 0.2165 | -0.008 | 10.5 | 0.1900 | 0.2800 | 3 | 47.3% | -0.24 | 0.2183 | -0.008 | |||
| 0.5100 | 0.8200 | 1 | 2 | 36.1% | 0.63 | 0.2667 | -0.009 | 11 | 0.1600 | 0.4700 | 1 | 33 | 39.0% | -0.37 | 0.2695 | -0.010 |
| 0.4700 | 0.5700 | 2 | 6 | 45.5% | 0.49 | 0.2825 | -0.010 | 11.5 | 0.6000 | 0.7100 | 1 | 161 | 47.0% | -0.51 | 0.2865 | -0.010 |
| 0.2400 | 0.3400 | 1 | 10 | 42.0% | 0.36 | 0.2628 | -0.009 | 12 | 0.8500 | 1.28 | 55.3% | -0.64 | 0.2679 | -0.010 | ||
| 0.0100 | 0.2300 | 6 | 36.9% | 0.25 | 0.2207 | -0.008 | 12.5 | 1.28 | 1.61 | 57.6% | -0.76 | 0.2269 | -0.009 | |||
| 0.0800 | 0.2000 | 10 | 48.5% | 0.17 | 0.1720 | -0.007 | 13 | 0.8900 | 2.62 | 47.7% | -0.84 | 0.1791 | -0.007 | |||
| 0.0500 | 0.1300 | 19 | 49.9% | 0.12 | 0.1283 | -0.005 | 13.5 | 1.83 | 3.20 | 85.0% | -0.90 | 0.1357 | -0.006 | |||
| 0 | 0.2900 | 251 | 65.5% | 0.09 | 0.0958 | -0.004 | 14 | 1.48 | 3.95 | 2 | 57.2% | -0.93 | 0.1023 | -0.005 | ||
| 0 | 0.2000 | 11 | 65.7% | 0.07 | 0.0737 | -0.004 | 14.5 | 2.40 | 4.50 | 95.9% | -0.95 | 0.0784 | -0.004 | |||
| 0 | 0.6100 | 1 | 100.3% | 0.05 | 0.0584 | -0.003 | 15 | 2.86 | 5.20 | 112.4% | -0.96 | 0.0615 | -0.004 | |||
| 0 | 0.5400 | 103.2% | 0.04 | 0.0477 | -0.003 | 15.5 | 3.35 | 5.75 | 122.1% | -0.97 | 0.0492 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.4800 | 106.0% | 0.04 | 0.0398 | -0.003 | 16 | 3.85 | 6.20 | 126.6% | -0.98 | 0.0400 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.6600 | 123.7% | 0.03 | 0.0339 | -0.003 | 16.5 | 4.35 | 6.70 | 133.4% | -0.98 | 0.0332 | -0.003 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 13, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.