LI cadeia de opções Li Auto Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±17.8% (9.87–14.13) · IV ATM 60.1% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.45 | 7.00 | 107.4% | 0.98 | 0.0140 | 0.000 | 7 | 0 | 2.13 | 220.1% | -0.02 | 0.0141 | -0.002 | ||||
| 2.99 | 6.50 | 99.2% | 0.98 | 0.0182 | 0.000 | 7.5 | 0 | 2.13 | 201.0% | -0.02 | 0.0183 | -0.002 | ||||
| 2.51 | 6.00 | 89.5% | 0.97 | 0.0239 | 0.000 | 8 | 0 | 2.14 | 183.6% | -0.03 | 0.0240 | -0.002 | ||||
| 1.98 | 5.50 | 76.5% | 0.96 | 0.0319 | 0.000 | 8.5 | 0 | 2.15 | 167.3% | -0.04 | 0.0321 | -0.002 | ||||
| 1.54 | 5.05 | 73.5% | 0.95 | 0.0445 | -0.000 | 9 | 0 | 2.17 | 152.1% | -0.05 | 0.0447 | -0.002 | ||||
| 1.80 | 4.65 | 101.7% | 0.93 | 0.0646 | -0.001 | 9.5 | 0.0400 | 0.1400 | 50.5% | -0.07 | 0.0650 | -0.003 | ||||
| 1.00 | 4.25 | 81.3% | 0.89 | 0.0934 | -0.003 | 10 | 0 | 2.26 | 125.1% | -0.12 | 0.0941 | -0.004 | ||||
| 0.5000 | 3.85 | 72.8% | 0.82 | 0.1269 | -0.004 | 10.5 | 0 | 2.34 | 113.2% | -0.18 | 0.1281 | -0.005 | ||||
| 1.21 | 3.45 | 30 | 101.8% | 0.75 | 0.1597 | -0.005 | 11 | 0 | 2.46 | 102.4% | -0.25 | 0.1614 | -0.006 | |||
| 0 | 3.15 | 71.9% | 0.66 | 0.1867 | -0.007 | 11.5 | 0 | 2.64 | 93.0% | -0.35 | 0.1891 | -0.007 | ||||
| 0.3100 | 1.10 | 5 | 36.4% | 0.56 | 0.2024 | -0.007 | 12 | 0 | 2.85 | 83.8% | -0.45 | 0.2057 | -0.007 | |||
| 0 | 1.20 | 42.9% | 0.46 | 0.2031 | -0.007 | 12.5 | 0 | 3.15 | 76.1% | -0.55 | 0.2073 | -0.007 | ||||
| 0 | 1.10 | 50.1% | 0.37 | 0.1905 | -0.007 | 13 | 0 | 3.50 | 68.3% | -0.64 | 0.1956 | -0.007 | ||||
| 0 | 1.15 | 60.3% | 0.29 | 0.1701 | -0.007 | 13.5 | 0.0300 | 3.85 | 59.1% | -0.72 | 0.1760 | -0.006 | ||||
| 0 | 2.34 | 103.3% | 0.22 | 0.1463 | -0.006 | 14 | 0.2400 | 4.30 | 55.9% | -0.79 | 0.1530 | -0.005 | ||||
| 0 | 2.28 | 109.3% | 0.17 | 0.1219 | -0.005 | 14.5 | 1.50 | 4.65 | 82.8% | -0.85 | 0.1295 | -0.004 | ||||
| 0 | 2.24 | 115.3% | 0.13 | 0.0998 | -0.004 | 15 | 2.00 | 5.10 | 88.1% | -0.89 | 0.1074 | -0.003 | ||||
| 0 | 2.21 | 121.1% | 0.10 | 0.0816 | -0.004 | 15.5 | 2.01 | 5.55 | 75.7% | -0.92 | 0.0885 | -0.002 | ||||
| 0 | 2.19 | 126.8% | 0.08 | 0.0674 | -0.003 | 16 | 2.58 | 6.05 | 84.0% | -0.94 | 0.0732 | -0.001 | ||||
| 0 | 2.17 | 132.1% | 0.07 | 0.0566 | -0.003 | 16.5 | 2.98 | 6.55 | 85.4% | -0.95 | 0.0605 | -0.001 | ||||
| 0 | 2.16 | 137.4% | 0.06 | 0.0482 | -0.003 | 17 | 3.50 | 7.00 | 89.1% | -0.96 | 0.0517 | 0.000 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.