LCID catena di opzioni Lucid Group, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±26.7% (2.29–3.96) · ATM IV 115.5% · P/C open interest 1.77
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.8800 | 1.54 | 15 | 154.9% | 0.88 | 0.1413 | -0.004 | 2 | 0.0500 | 0.1200 | 18 | 3,415 | 145.4% | -0.12 | 0.1359 | -0.004 | |
| 0.4900 | 1.11 | 3 | 130.7% | 0.77 | 0.2530 | -0.005 | 2.5 | 0.1300 | 0.1900 | 31 | 4,473 | 118.7% | -0.22 | 0.2475 | -0.005 | |
| 0.3300 | 0.5700 | 47 | 41 | 109.5% | 0.61 | 0.3592 | -0.006 | 3 | 0.3500 | 0.4200 | 15 | 13.5K | 121.5% | -0.39 | 0.3548 | -0.006 |
| 0.2000 | 0.3300 | 220 | 798 | 111.4% | 0.42 | 0.3726 | -0.006 | 3.5 | 0.6000 | 0.8000 | 2 | 7,908 | 123.4% | -0.57 | 0.3696 | -0.006 |
| 0.1200 | 0.1800 | 24 | 2,028 | 112.1% | 0.29 | 0.3139 | -0.006 | 4 | 0.9200 | 1.19 | 54 | 14.1K | 116.8% | -0.70 | 0.3121 | -0.005 |
| 0.0600 | 0.1000 | 20 | 1,026 | 111.1% | 0.20 | 0.2458 | -0.005 | 4.5 | 1.41 | 1.63 | 1 | 13.7K | 131.3% | -0.79 | 0.2449 | -0.005 |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.