LCID catena di opzioni Lucid Group, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±88.6% (0.345–5.71) · ATM IV 117.8% · P/C open interest 1.63
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.43 | 1.97 | 1,081 | 132.3% | 0.80 | 0.0614 | -0.001 | 2 | 0.7200 | 1.00 | 69 | 134.9% | -0.15 | 0.0496 | -0.001 | ||
| 1.38 | 1.58 | 246 | 124.8% | 0.74 | 0.0723 | -0.001 | 2.5 | 1.07 | 1.20 | 150 | 575 | 127.1% | -0.19 | 0.0620 | -0.001 | |
| 1.11 | 1.43 | 200 | 2,691 | 117.1% | 0.69 | 0.0811 | -0.002 | 3 | 1.29 | 1.53 | 26.9K | 118.5% | -0.23 | 0.0727 | -0.001 | |
| 1.07 | 1.33 | 201 | 121.6% | 0.65 | 0.0877 | -0.002 | 3.5 | 1.68 | 1.89 | 420 | 118.9% | -0.28 | 0.0813 | -0.001 | ||
| 0.9500 | 1.19 | 51 | 118.7% | 0.61 | 0.0923 | -0.002 | 4 | 2.03 | 2.37 | 1,913 | 121.5% | -0.32 | 0.0882 | -0.001 | ||
| 0.7700 | 1.09 | 5,234 | 113.9% | 0.57 | 0.0953 | -0.002 | 4.5 | 2.42 | 2.66 | 1,543 | 116.1% | -0.35 | 0.0935 | -0.001 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 17, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.