LCID catena di opzioni Lucid Group, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±93.9% (0.1897–6.03) · ATM IV 128.1% · P/C open interest 1.63
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.48 | 2.14 | 1 | 1,081 | 138.6% | 0.80 | 0.0598 | -0.001 | 2 | 0.5500 | 0.9300 | 47 | 69 | 120.6% | -0.14 | 0.0486 | -0.001 |
| 1.42 | 1.89 | 246 | 138.0% | 0.75 | 0.0702 | -0.001 | 2.5 | 0.9900 | 1.24 | 575 | 126.6% | -0.19 | 0.0604 | -0.001 | ||
| 1.25 | 1.64 | 3,790 | 2,691 | 129.1% | 0.70 | 0.0786 | -0.002 | 3 | 1.34 | 1.61 | 7,502 | 26.9K | 127.2% | -0.23 | 0.0707 | -0.001 |
| 0.9100 | 1.54 | 201 | 119.0% | 0.66 | 0.0851 | -0.002 | 3.5 | 0 | 2.07 | 420 | 55.8% | -0.27 | 0.0791 | -0.001 | ||
| 0.3500 | 1.40 | 4 | 51 | 97.6% | 0.62 | 0.0897 | -0.002 | 4 | 2.01 | 2.45 | 1,913 | 126.5% | -0.31 | 0.0859 | -0.001 | |
| 0.8600 | 2.00 | 5,234 | 154.6% | 0.58 | 0.0930 | -0.002 | 4.5 | 1.99 | 2.84 | 1,543 | 108.0% | -0.35 | 0.0913 | -0.001 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 17, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.