LCID cadena de opciones Lucid Group, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±88.6% (0.5398–8.90) · ATM IV 117.2% · P/C interés abierto 2.19
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.14 | 2.96 | 14 | 107.3% | 0.82 | 0.0505 | -0.002 | 2.5 | 0.7000 | 1.26 | 126.5% | -0.12 | 0.0292 | -0.001 | |||
| 1.87 | 2.68 | 162 | 104.2% | 0.77 | 0.0544 | -0.002 | 3 | 1.08 | 1.27 | 17.6K | 115.7% | -0.15 | 0.0347 | -0.001 | ||
| 1.65 | 2.48 | 31 | 103.9% | 0.73 | 0.0576 | -0.002 | 3.5 | 1.30 | 1.65 | 12 | 12 | 113.6% | -0.18 | 0.0394 | -0.001 | |
| 1.95 | 2.31 | 15 | 120.2% | 0.69 | 0.0600 | -0.002 | 4 | 1.73 | 2.01 | 74 | 117.3% | -0.21 | 0.0435 | -0.002 | ||
| 1.77 | 2.17 | 139 | 118.5% | 0.66 | 0.0618 | -0.002 | 4.5 | 2.04 | 2.38 | 1,441 | 115.8% | -0.23 | 0.0469 | -0.002 | ||
| 1.62 | 1.89 | 1,482 | 9,572 | 112.7% | 0.62 | 0.0631 | -0.002 | 5 | 2.21 | 2.71 | 238 | 20.1K | 114.4% | -0.26 | 0.0497 | -0.002 |
| 1.05 | 1.65 | 2 | 366 | 95.7% | 0.59 | 0.0639 | -0.002 | 5.5 | 2.62 | 3.10 | 435 | 109.3% | -0.28 | 0.0521 | -0.002 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Dec 17, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.