LCID cadena de opciones Lucid Group, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±50.9% (1.50–4.62) · ATM IV 115.9% · P/C interés abierto 1.23
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.9900 | 1.52 | 4 | 113.4% | 0.81 | 0.1240 | -0.002 | 2 | 0.2600 | 0.3500 | 6,191 | 125.1% | -0.17 | 0.1130 | -0.002 | ||
| 0.8700 | 1.12 | 223 | 819 | 116.4% | 0.72 | 0.1633 | -0.003 | 2.5 | 0.4400 | 0.5500 | 11 | 1,117 | 116.3% | -0.26 | 0.1536 | -0.003 |
| 0.6800 | 0.8800 | 50 | 1,841 | 115.8% | 0.61 | 0.1910 | -0.003 | 3 | 0.6900 | 0.8700 | 15 | 5,325 | 116.0% | -0.36 | 0.1832 | -0.003 |
| 0.4900 | 0.7000 | 100 | 1,295 | 112.5% | 0.52 | 0.2034 | -0.003 | 3.5 | 1.01 | 1.16 | 55 | 297 | 111.8% | -0.45 | 0.1977 | -0.003 |
| 0.3800 | 0.4900 | 79 | 723 | 108.3% | 0.43 | 0.2024 | -0.003 | 4 | 1.41 | 1.54 | 85 | 1,362 | 114.9% | -0.54 | 0.1987 | -0.003 |
| 0.2700 | 0.3700 | 1,238 | 104.5% | 0.36 | 0.1927 | -0.003 | 4.5 | 1.77 | 1.91 | 804 | 110.0% | -0.61 | 0.1909 | -0.003 | ||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Feb 19, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.