LCID cadena de opciones Lucid Group, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±52.2% (1.49–4.72) · ATM IV 119.4% · P/C interés abierto 1.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.06 | 1.65 | 4 | 129.7% | 0.82 | 0.1242 | -0.002 | 2 | 0.0700 | 0.3500 | 6,191 | 104.3% | -0.17 | 0.1133 | -0.002 | ||
| 0.9400 | 1.27 | 100 | 719 | 131.0% | 0.72 | 0.1642 | -0.003 | 2.5 | 0.4100 | 0.5500 | 26 | 1,102 | 114.9% | -0.26 | 0.1548 | -0.003 |
| 0.7000 | 0.9200 | 26 | 1,816 | 116.7% | 0.62 | 0.1921 | -0.003 | 3 | 0.6300 | 0.9900 | 5,325 | 122.1% | -0.36 | 0.1847 | -0.003 | |
| 0.5200 | 0.8500 | 1,295 | 122.5% | 0.52 | 0.2044 | -0.003 | 3.5 | 0.8500 | 1.10 | 175 | 123 | 97.8% | -0.45 | 0.1991 | -0.003 | |
| 0.3300 | 0.6800 | 163 | 563 | 115.1% | 0.43 | 0.2034 | -0.003 | 4 | 1.14 | 1.67 | 1,362 | 107.0% | -0.54 | 0.2001 | -0.003 | |
| 0.1900 | 0.5800 | 1,238 | 112.1% | 0.36 | 0.1937 | -0.003 | 4.5 | 1.66 | 2.06 | 804 | 115.8% | -0.61 | 0.1923 | -0.003 | ||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Feb 19, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.