LCID catena di opzioni Lucid Group, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±17.1% (2.64–3.73) · ATM IV 91.4% · P/C open interest 0.25
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.9900 | 2.08 | 1 | 366.6% | 0.91 | 0.1364 | -0.005 | 2 | 0 | 0.7500 | 1 | 348.7% | -0.09 | 0.1330 | -0.005 | ||
| 0.6000 | 0.9600 | 5 | 8 | 145.6% | 0.81 | 0.2839 | -0.006 | 2.5 | 0.0300 | 0.2000 | 24 | 167 | 127.4% | -0.19 | 0.2798 | -0.006 |
| 0.1700 | 0.4500 | 30 | 171 | 82.3% | 0.61 | 0.4843 | -0.007 | 3 | 0.1600 | 0.3100 | 38 | 391 | 100.5% | -0.38 | 0.4802 | -0.007 |
| 0.0500 | 0.2800 | 24 | 360 | 100.3% | 0.37 | 0.4807 | -0.007 | 3.5 | 0.3000 | 0.7300 | 385 | 92.3% | -0.62 | 0.4783 | -0.007 | |
| 0.0700 | 0.2200 | 24 | 209 | 134.4% | 0.23 | 0.3462 | -0.006 | 4 | 0.5100 | 1.19 | 1 | 19 | -0.77 | 0.3452 | -0.006 | |
| 0.0200 | 0.0800 | 461 | 118.4% | 0.15 | 0.2416 | -0.005 | 4.5 | 0.8900 | 2.18 | 10 | 174.6% | -0.85 | 0.2414 | -0.005 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 06, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.