KVUE Optionskette Kenvue Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±20.1% (15.02–22.58) · ATM IV 24.4% · P/C Open Interest 0.29
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.50 | 11.45 | 43.6% | 0.97 | 0.0157 | 0.000 | 10 | 0 | 5.00 | 152 | 106.7% | -0.03 | 0.0100 | -0.001 | |||
| 3.55 | 8.45 | 226 | 27.4% | 0.91 | 0.0314 | -0.001 | 13 | 0.1000 | 0.2500 | 2 | 816 | 26.3% | -0.08 | 0.0253 | -0.001 | |
| 3.80 | 5.20 | 1,279 | 31.1% | 0.83 | 0.0507 | -0.001 | 15 | 0.1600 | 0.5400 | 206 | 22.8% | -0.14 | 0.0461 | -0.001 | ||
| 1.94 | 2.65 | 679 | 23.5% | 0.62 | 0.0872 | -0.002 | 18 | 1.01 | 1.96 | 179 | 25.4% | -0.35 | 0.0888 | -0.002 | ||
| 1.04 | 1.24 | 2 | 448 | 19.7% | 0.43 | 0.0925 | -0.002 | 20 | 1.96 | 2.30 | 62 | 19.8% | -0.54 | 0.1002 | -0.002 | |
| 0.5000 | 0.7200 | 2 | 757 | 19.9% | 0.28 | 0.0783 | -0.002 | 22 | 3.40 | 3.70 | 17 | 19.9% | -0.71 | 0.0922 | -0.002 | |
| 0.0100 | 0.3500 | 1 | 471 | 19.1% | 0.14 | 0.0500 | -0.001 | 25 | 3.50 | 8.50 | -0.89 | 0.0721 | -0.001 | |||
| 0.0200 | 0.7000 | 1,054 | 27.4% | 0.09 | 0.0354 | -0.001 | 27 | 6.00 | 10.50 | 27.3% | -0.97 | 0.0598 | -0.000 | |||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Dec 17, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.