KVUE chuỗi quyền chọn Kenvue Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±23.7% (14.57–23.61) · ATM IV 26.5% · P/C open interest 0.12
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.50 | 11.45 | 0.96 | 0.0135 | -0.000 | 10 | 0 | 5.00 | 58 | 101.8% | -0.07 | 0.0141 | -0.001 | ||||
| 4.00 | 8.45 | 226 | 26.8% | 0.90 | 0.0300 | -0.001 | 13 | 0.1000 | 1.95 | 109 | 45.8% | -0.13 | 0.0282 | -0.002 | ||
| 4.35 | 5.15 | 1,281 | 30.8% | 0.83 | 0.0460 | -0.001 | 15 | 0 | 2.15 | 198 | 35.2% | -0.19 | 0.0443 | -0.002 | ||
| 1.67 | 2.82 | 518 | 20.8% | 0.65 | 0.0785 | -0.002 | 18 | 0 | 1.46 | 85 | 14.4% | -0.37 | 0.0779 | -0.002 | ||
| 1.24 | 1.95 | 439 | 23.8% | 0.48 | 0.0894 | -0.002 | 20 | 0.8500 | 5.00 | 40 | 29.1% | -0.53 | 0.0890 | -0.002 | ||
| 0.1500 | 1.14 | 666 | 19.1% | 0.33 | 0.0799 | -0.002 | 22 | 1.00 | 6.00 | 17 | 19.3% | -0.68 | 0.0805 | -0.001 | ||
| 0 | 2.85 | 296 | 38.1% | 0.20 | 0.0562 | -0.001 | 25 | 3.50 | 8.50 | 16 | 18.6% | -0.82 | 0.0600 | -0.001 | ||
| 0 | 0.7000 | 1,051 | 25.6% | 0.15 | 0.0440 | -0.001 | 27 | 6.00 | 10.50 | 29.8% | -0.88 | 0.0481 | -0.000 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.