KVUE catena di opzioni Kenvue Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±6.7% (17.54–20.06) · ATM IV 20.5% · P/C open interest 0.79
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.80 | 11.00 | 12 | 90.0% | 1.00 | 0.0053 | -0.001 | 10 | 0 | 2.14 | 117 | 183.5% | -0.01 | 0.0053 | -0.001 | ||
| 5.80 | 10.00 | 77.8% | 0.99 | 0.0107 | -0.001 | 11 | 0 | 2.15 | 162.9% | -0.01 | 0.0075 | -0.002 | ||||
| 4.80 | 9.00 | 12 | 66.6% | 0.99 | 0.0143 | -0.001 | 12 | 0 | 2.16 | 134 | 144.2% | -0.02 | 0.0110 | -0.002 | ||
| 3.85 | 8.05 | 63.5% | 0.98 | 0.0202 | -0.002 | 13 | 0 | 2.17 | 126.8% | -0.03 | 0.0165 | -0.002 | ||||
| 2.85 | 7.05 | 52.9% | 0.97 | 0.0300 | -0.002 | 14 | 0 | 2.19 | 110.8% | -0.04 | 0.0256 | -0.002 | ||||
| 2.01 | 5.90 | 175 | 43.3% | 0.95 | 0.0462 | -0.003 | 15 | 0 | 0.4500 | 3,200 | 50.1% | -0.06 | 0.0411 | -0.003 | ||
| 0.8900 | 5.10 | 36.4% | 0.91 | 0.0743 | -0.003 | 16 | 0 | 0.2500 | 16 | 200 | 32.9% | -0.10 | 0.0686 | -0.004 | ||
| 0.2000 | 2.61 | 941 | 0.84 | 0.1239 | -0.004 | 17 | 0.0100 | 0.3900 | 56 | 1,319 | 27.8% | -0.16 | 0.1179 | -0.004 | ||
| 1.09 | 1.41 | 26.0% | 0.70 | 0.2017 | -0.005 | 18 | 0.0900 | 0.5700 | 22.2% | -0.30 | 0.1960 | -0.005 | ||||
| 0.4600 | 0.7800 | 59 | 15 | 23.2% | 0.47 | 0.2614 | -0.005 | 19 | 0.4700 | 0.8100 | 118 | 17.9% | -0.53 | 0.2572 | -0.005 | |
| 0.1400 | 0.2200 | 78 | 5,313 | 18.7% | 0.23 | 0.2048 | -0.004 | 20 | 0 | 2.06 | 1,104 | -0.76 | 0.2028 | -0.004 | ||
| 0 | 0.1300 | 5 | 20.0% | 0.10 | 0.1131 | -0.002 | 21 | 0.2800 | 4.45 | 28.0% | -0.89 | 0.1124 | -0.002 | |||
| 0 | 0.0400 | 977 | 20.6% | 0.05 | 0.0581 | -0.001 | 22 | 1.20 | 5.40 | 31.7% | -0.94 | 0.0582 | -0.001 | |||
| 0 | 2.13 | 79.0% | 0.02 | 0.0307 | -0.001 | 23 | 2.18 | 6.35 | 35.7% | -0.97 | 0.0316 | -0.000 | ||||
| 0 | 2.13 | 86.6% | 0.01 | 0.0170 | -0.001 | 24 | 3.25 | 7.35 | 44.3% | -0.98 | 0.0188 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 391 | 28.2% | 0.01 | 0.0098 | -0.000 | 25 | 4.25 | 8.35 | 50.0% | -0.99 | 0.0127 | 0.000 | |||
| 0 | 2.13 | 100.0% | 0.00 | 0.0059 | -0.000 | 26 | 5.25 | 9.35 | 55.3% | -0.99 | 0.0096 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.13 | 19 | 106.0% | 0.00 | 0.0036 | -0.000 | 27 | 6.25 | 10.35 | 60.3% | -1.00 | 0.0080 | 0.000 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.