KO catena di opzioni The Coca-Cola Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±12.9% (81.20–105.30) · ATM IV 21.1% · P/C open interest 2.27
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 33.10 | 35.25 | 30.3% | 0.98 | 0.0025 | 0.000 | 60 | 0.1400 | 0.3000 | 64 | 32.3% | -0.03 | 0.0026 | -0.003 | |||
| 28.45 | 30.20 | 26.8% | 0.96 | 0.0039 | 0.000 | 65 | 0.0400 | 1.05 | 73 | 32.8% | -0.04 | 0.0040 | -0.004 | |||
| 23.75 | 25.50 | 2 | 25.2% | 0.94 | 0.0061 | -0.001 | 70 | 0.4200 | 1.03 | 131 | 29.4% | -0.06 | 0.0063 | -0.005 | ||
| 19.25 | 20.75 | 3 | 23.0% | 0.90 | 0.0094 | -0.003 | 75 | 0.7500 | 0.9900 | 1 | 259 | 25.3% | -0.10 | 0.0097 | -0.007 | |
| 17.10 | 18.75 | 23.4% | 0.88 | 0.0115 | -0.005 | 77.5 | 0.8000 | 1.41 | 418 | 57 | 24.3% | -0.12 | 0.0120 | -0.008 | ||
| 15.05 | 16.65 | 9 | 23.1% | 0.85 | 0.0139 | -0.006 | 80 | 1.29 | 1.72 | 2 | 293 | 24.0% | -0.16 | 0.0145 | -0.009 | |
| 13.05 | 14.45 | 7 | 22.1% | 0.81 | 0.0165 | -0.008 | 82.5 | 1.57 | 2.25 | 22 | 344 | 23.2% | -0.20 | 0.0172 | -0.010 | |
| 11.30 | 12.55 | 45 | 22.0% | 0.77 | 0.0192 | -0.009 | 85 | 2.37 | 2.66 | 7 | 30 | 22.9% | -0.24 | 0.0200 | -0.011 | |
| 9.45 | 10.45 | 42 | 20.7% | 0.71 | 0.0217 | -0.011 | 87.5 | 3.00 | 3.45 | 68 | 22.5% | -0.30 | 0.0227 | -0.012 | ||
| 7.90 | 8.75 | 2 | 41 | 20.4% | 0.66 | 0.0240 | -0.012 | 90 | 3.80 | 4.35 | 181 | 22.1% | -0.36 | 0.0252 | -0.013 | |
| 6.55 | 7.40 | 1 | 155 | 20.5% | 0.60 | 0.0257 | -0.012 | 92.5 | 4.80 | 5.35 | 4 | 21.6% | -0.42 | 0.0273 | -0.014 | |
| 5.40 | 6.75 | 95 | 20.3% | 0.53 | 0.0268 | -0.013 | 95 | 6.00 | 6.60 | 10 | 21.5% | -0.49 | 0.0288 | -0.014 | ||
| 4.40 | 4.85 | 25 | 17 | 20.3% | 0.47 | 0.0272 | -0.013 | 97.5 | 7.20 | 7.95 | 20.8% | -0.56 | 0.0297 | -0.013 | ||
| 3.35 | 4.00 | 101 | 20.1% | 0.40 | 0.0267 | -0.012 | 100 | 8.70 | 9.55 | 2 | 20.6% | -0.64 | 0.0297 | -0.013 | ||
| 2.05 | 2.60 | 75 | 20.2% | 0.28 | 0.0237 | -0.011 | 105 | 12.35 | 13.60 | 21.3% | -0.77 | 0.0269 | -0.011 | |||
| 1.27 | 1.48 | 40 | 20.1% | 0.19 | 0.0191 | -0.009 | 110 | 16.40 | 18.25 | 22.5% | -0.87 | 0.0204 | -0.007 | |||
| 0.5500 | 1.01 | 7 | 20.1% | 0.13 | 0.0143 | -0.007 | 115 | 20.85 | 22.95 | 23.4% | -0.94 | 0.0142 | -0.002 | |||
| 0.4200 | 0.6500 | 21.1% | 0.09 | 0.0104 | -0.005 | 120 | 24.90 | 28.65 | 25.7% | -0.99 | 0.0081 | -0.011 | ||||
| 0.0500 | 0.4400 | 1 | 20.3% | 0.06 | 0.0076 | -0.004 | 125 | 29.90 | 33.60 | 28.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||
| 0 | 0.3100 | 28 | 20.8% | 0.04 | 0.0056 | -0.003 | 130 | 34.90 | 38.40 | 30.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — May 21, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.