KHC catena di opzioni The Kraft Heinz Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±24.0% (18.00–29.41) · ATM IV 28.4% · P/C open interest 0.68
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.00 | 13.40 | 35 | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 12.5 | 0.1000 | 0.2400 | 189 | 36.9% | -0.04 | 0.0095 | -0.001 | |||
| 8.40 | 9.20 | 409 | 0.96 | 0.0150 | 0.000 | 15 | 0.2800 | 0.4600 | 2,082 | 34.0% | -0.08 | 0.0188 | -0.001 | |||
| 6.15 | 7.05 | 608 | 27.5% | 0.89 | 0.0295 | -0.001 | 17.5 | 0.6800 | 0.8100 | 2,842 | 31.9% | -0.16 | 0.0314 | -0.002 | ||
| 4.80 | 5.15 | 2,733 | 29.9% | 0.78 | 0.0435 | -0.002 | 20 | 1.27 | 1.37 | 4 | 5,165 | 29.7% | -0.26 | 0.0450 | -0.003 | |
| 3.25 | 3.70 | 1,362 | 28.5% | 0.66 | 0.0545 | -0.003 | 22.5 | 1.99 | 2.46 | 2 | 4,231 | 28.3% | -0.39 | 0.0555 | -0.003 | |
| 2.12 | 2.61 | 1 | 4,312 | 28.0% | 0.52 | 0.0594 | -0.003 | 25 | 3.35 | 3.60 | 4,553 | 27.4% | -0.52 | 0.0598 | -0.003 | |
| 1.50 | 1.76 | 12 | 3,153 | 28.3% | 0.40 | 0.0576 | -0.003 | 27.5 | 4.95 | 5.35 | 716 | 27.8% | -0.65 | 0.0578 | -0.002 | |
| 1.00 | 1.14 | 14 | 9,459 | 28.1% | 0.29 | 0.0511 | -0.002 | 30 | 6.85 | 7.20 | 562 | 27.4% | -0.76 | 0.0546 | -0.002 | |
| 0.5200 | 0.7300 | 833 | 27.0% | 0.21 | 0.0426 | -0.002 | 32.5 | 8.90 | 9.80 | 476 | 30.8% | -0.87 | 0.0499 | -0.002 | ||
| 0.3000 | 0.5200 | 6,257 | 27.2% | 0.15 | 0.0341 | -0.002 | 35 | 11.05 | 12.05 | 237 | 29.5% | -0.95 | 0.0329 | -0.000 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Jan 21, 2028
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.