KHC cadeia de opções The Kraft Heinz Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±21.0% (18.35–28.13) · IV ATM 28.5% · P/C open interest 1.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.00 | 12.10 | 1 | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 12.5 | 0.0300 | 0.1600 | 3 | 37.0% | -0.03 | 0.0086 | -0.001 | |||
| 7.50 | 9.15 | 14 | 0.97 | 0.0143 | 0.000 | 15 | 0.1700 | 0.6900 | 53 | 39.8% | -0.07 | 0.0191 | -0.001 | |||
| 4.10 | 8.15 | 6 | 30.1% | 0.90 | 0.0324 | -0.001 | 17.5 | 0.4500 | 0.6200 | 251 | 31.0% | -0.14 | 0.0354 | -0.002 | ||
| 3.30 | 5.55 | 92 | 31.9% | 0.78 | 0.0521 | -0.002 | 20 | 1.00 | 1.21 | 1 | 104 | 29.2% | -0.26 | 0.0540 | -0.003 | |
| 2.17 | 2.96 | 165 | 25.7% | 0.62 | 0.0670 | -0.003 | 22.5 | 0.5500 | 4.10 | 205 | 2,435 | 31.2% | -0.42 | 0.0674 | -0.003 | |
| 1.24 | 1.95 | 12 | 217 | 26.4% | 0.46 | 0.0707 | -0.003 | 25 | 2.65 | 4.30 | 618 | 27.9% | -0.58 | 0.0696 | -0.003 | |
| 0.9000 | 1.20 | 42 | 666 | 28.1% | 0.32 | 0.0634 | -0.003 | 27.5 | 4.50 | 6.20 | 71 | 29.4% | -0.72 | 0.0625 | -0.002 | |
| 0.5000 | 0.6800 | 10 | 937 | 27.7% | 0.21 | 0.0508 | -0.002 | 30 | 6.65 | 8.20 | 13 | 30.5% | -0.84 | 0.0550 | -0.002 | |
| 0.2800 | 0.4400 | 364 | 28.3% | 0.14 | 0.0381 | -0.002 | 32.5 | 7.60 | 11.00 | 5 | -0.93 | 0.0395 | -0.001 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.