KHC cadena de opciones The Kraft Heinz Company
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±16.9% (21.14–29.75) · ATM IV 29.1% · P/C interés abierto 0.94
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.45 | 11.30 | 45 | 13 | 1.00 | 0.0000 | -0.052 | 15 | 0 | 0.3300 | 51 | 45.1% | -0.03 | 0.0092 | -0.001 | ||
| 5.85 | 9.20 | 45 | 13 | 1.00 | 0.0000 | -0.022 | 17.5 | 0 | 0.2800 | 5 | 871 | 32.2% | -0.07 | 0.0206 | -0.002 | |
| 4.75 | 6.55 | 116 | 32.6% | 0.89 | 0.0371 | -0.002 | 20 | 0.3300 | 0.5200 | 2 | 938 | 30.8% | -0.14 | 0.0401 | -0.003 | |
| 2.96 | 4.35 | 3 | 365 | 29.4% | 0.76 | 0.0621 | -0.004 | 22.5 | 0.7500 | 1.18 | 26 | 2,798 | 28.6% | -0.28 | 0.0646 | -0.004 |
| 1.56 | 2.68 | 2 | 1,967 | 27.8% | 0.57 | 0.0805 | -0.005 | 25 | 1.96 | 2.41 | 52 | 390 | 30.4% | -0.46 | 0.0803 | -0.005 |
| 1.11 | 1.52 | 1,352 | 30.0% | 0.38 | 0.0785 | -0.005 | 27.5 | 2.93 | 4.25 | 1 | 69 | 28.4% | -0.65 | 0.0760 | -0.004 | |
| 0.4100 | 0.6700 | 1,333 | 26.8% | 0.23 | 0.0617 | -0.004 | 30 | 4.15 | 6.75 | 110 | 27.4% | -0.79 | 0.0595 | -0.003 | ||
| 0.2600 | 0.5800 | 2 | 312 | 31.2% | 0.14 | 0.0435 | -0.003 | 32.5 | 6.15 | 9.30 | 11 | 29.8% | -0.88 | 0.0418 | -0.002 | |
| 0.0400 | 0.2700 | 2 | 77 | 28.9% | 0.09 | 0.0295 | -0.002 | 35 | 8.75 | 11.60 | 6 | 35.0% | -0.93 | 0.0275 | -0.001 | |
| 0 | 0.3900 | 64 | 35.0% | 0.06 | 0.0201 | -0.002 | 37.5 | 10.75 | 14.00 | -0.97 | 0.0226 | 0.000 | ||||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Mar 19, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.