KHC rantai opsi The Kraft Heinz Company
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±15.2% (20.11–27.30) · ATM IV 28.9% · P/C open interest 0.80
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.60 | 11.60 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 12.5 | 0 | 0.0700 | 20 | 47.4% | -0.01 | 0.0039 | -0.001 | ||||
| 6.75 | 10.60 | 5 | 0.99 | 0.0050 | 0.000 | 15 | 0.0100 | 0.1200 | 65 | 38.8% | -0.03 | 0.0112 | -0.001 | |||
| 5.90 | 6.50 | 16 | 0.96 | 0.0242 | -0.001 | 17.5 | 0.1100 | 0.2300 | 3,940 | 33.5% | -0.08 | 0.0284 | -0.002 | |||
| 3.75 | 4.30 | 158 | 26.9% | 0.85 | 0.0556 | -0.003 | 20 | 0.4800 | 0.5200 | 2,058 | 30.8% | -0.19 | 0.0589 | -0.004 | ||
| 2.22 | 2.47 | 685 | 28.8% | 0.66 | 0.0890 | -0.005 | 22.5 | 1.16 | 1.35 | 7 | 3,514 | 29.0% | -0.38 | 0.0906 | -0.005 | |
| 1.00 | 1.28 | 3 | 4,506 | 28.0% | 0.42 | 0.0984 | -0.005 | 25 | 2.40 | 2.66 | 631 | 27.1% | -0.61 | 0.0949 | -0.005 | |
| 0.4700 | 0.5200 | 2 | 6,267 | 27.9% | 0.23 | 0.0755 | -0.004 | 27.5 | 4.05 | 4.75 | 75 | 26.8% | -0.79 | 0.0710 | -0.004 | |
| 0.2000 | 0.2600 | 11 | 1,150 | 29.1% | 0.12 | 0.0468 | -0.003 | 30 | 6.10 | 7.20 | 95 | 28.3% | -0.90 | 0.0455 | -0.002 | |
| 0.0200 | 0.1500 | 238 | 28.9% | 0.06 | 0.0268 | -0.002 | 32.5 | 8.60 | 9.75 | 110 | 37.0% | -0.96 | 0.0242 | -0.001 | ||
| 0 | 0.0900 | 83 | 30.7% | 0.03 | 0.0153 | -0.001 | 35 | 9.70 | 12.25 | 6 | -0.99 | 0.0106 | 0.000 | |||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Mar 19, 2027
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.