JD цепочка опционов JD.com, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.4% (24.86–29.41) · ATM IV 33.9% · P/C открытого интереса 0.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 6.10 | 10.10 | 0.99 | 0.0074 | -0.002 | 19 | 0 | 0.5900 | 2 | 89.7% | -0.01 | 0.0074 | -0.002 | ||||
| 5.10 | 9.15 | 184 | 43.5% | 0.98 | 0.0116 | -0.003 | 20 | 0 | 0.1000 | 25 | 53.7% | -0.02 | 0.0117 | -0.003 | ||
| 4.95 | 7.40 | 47.6% | 0.97 | 0.0184 | -0.004 | 21 | 0 | 0.4000 | 104 | 62.6% | -0.03 | 0.0185 | -0.004 | |||
| 4.55 | 6.15 | 880 | 55.8% | 0.95 | 0.0291 | -0.005 | 22 | 0 | 0.2500 | 70 | 47.6% | -0.05 | 0.0294 | -0.005 | ||
| 3.35 | 5.05 | 12 | 35.0% | 0.92 | 0.0454 | -0.007 | 23 | 0.0500 | 0.4000 | 51 | 1,163 | 46.6% | -0.08 | 0.0459 | -0.007 | |
| 2.70 | 4.35 | 3,060 | 46.3% | 0.87 | 0.0684 | -0.010 | 24 | 0.2300 | 0.2700 | 45 | 340 | 39.1% | -0.14 | 0.0693 | -0.010 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 24.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.17 | 2.69 | 70 | 302 | 32.1% | 0.78 | 0.0965 | -0.013 | 25 | 0.3400 | 0.5200 | 36 | 617 | 37.5% | -0.22 | 0.0979 | -0.013 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 25.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.40 | 2.19 | 7 | 377 | 34.7% | 0.67 | 0.1226 | -0.015 | 26 | 0.6300 | 0.8100 | 326 | 2,104 | 36.6% | -0.33 | 0.1249 | -0.015 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 26.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.10 | 1.32 | 237 | 13.9K | 34.1% | 0.54 | 0.1367 | -0.017 | 27 | 0.8800 | 1.25 | 508 | 1,504 | 33.6% | -0.47 | 0.1401 | -0.017 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 27.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.4200 | 0.9000 | 65 | 1,708 | 30.2% | 0.41 | 0.1332 | -0.016 | 28 | 1.66 | 1.89 | 9 | 731 | 37.8% | -0.60 | 0.1378 | -0.017 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 28.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.4100 | 0.7400 | 180 | 692 | 37.5% | 0.29 | 0.1159 | -0.015 | 29 | 2.30 | 2.54 | 1 | 472 | 36.2% | -0.72 | 0.1217 | -0.015 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 29.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.2000 | 0.5000 | 69 | 1,894 | 37.3% | 0.20 | 0.0930 | -0.012 | 30 | 3.05 | 3.95 | 1 | 533 | 47.5% | -0.82 | 0.0996 | -0.013 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 30.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.1500 | 0.2300 | 38 | 720 | 36.4% | 0.14 | 0.0709 | -0.010 | 31 | 3.45 | 4.80 | 3 | 90 | 37.6% | -0.89 | 0.0779 | -0.011 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 31.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0900 | 0.3400 | 7 | 128 | 43.7% | 0.10 | 0.0525 | -0.008 | 32 | 4.20 | 5.35 | 23 | -0.93 | 0.0577 | -0.009 | ||
| 0.0300 | 0.1200 | 1 | 269 | 38.5% | 0.07 | 0.0382 | -0.006 | 33 | 5.40 | 6.80 | 442 | 47.1% | -0.96 | 0.0390 | -0.006 | |
| 0 | 0.0900 | 293 | 39.2% | 0.05 | 0.0277 | -0.005 | 34 | 5.00 | 8.30 | -0.98 | 0.0231 | -0.004 | ||||
| 0.0100 | 0.1000 | 289 | 44.7% | 0.03 | 0.0200 | -0.004 | 35 | 6.00 | 10.00 | -0.99 | 0.0118 | -0.002 | ||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.