JD cadeia de opções JD.com, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±6.8% (25.27–28.98) · IV ATM 30.9% · P/C open interest 1.15
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.10 | 12.10 | 77.0% | 0.99 | 0.0036 | -0.002 | 17 | 0 | 0.9500 | 141.5% | -0.01 | 0.0036 | -0.002 | ||||
| 7.75 | 11.10 | 116.7% | 0.99 | 0.0051 | -0.002 | 18 | 0 | 2.14 | 169.0% | -0.01 | 0.0052 | -0.002 | ||||
| 6.10 | 10.10 | 57.4% | 0.99 | 0.0075 | -0.003 | 19 | 0 | 2.14 | 153.3% | -0.01 | 0.0076 | -0.003 | ||||
| 5.80 | 8.85 | 83.6% | 0.98 | 0.0113 | -0.003 | 20 | 0 | 2.15 | 138.4% | -0.02 | 0.0113 | -0.003 | ||||
| 5.20 | 7.45 | 72.8% | 0.97 | 0.0172 | -0.004 | 21 | 0 | 0.7700 | 84.2% | -0.03 | 0.0173 | -0.004 | ||||
| 4.00 | 6.35 | 48.0% | 0.96 | 0.0268 | -0.005 | 22 | 0 | 0.3900 | 3 | 3 | 59.4% | -0.04 | 0.0271 | -0.005 | ||
| 3.15 | 5.05 | 35 | 21.4% | 0.93 | 0.0425 | -0.007 | 23 | 0 | 0.6200 | 37 | 57.4% | -0.07 | 0.0429 | -0.007 | ||
| 2.35 | 4.45 | 46.3% | 0.89 | 0.0674 | -0.009 | 24 | 0 | 0.6000 | 2 | 87 | 46.3% | -0.11 | 0.0682 | -0.009 | ||
| 1.74 | 3.30 | 3 | 41.1% | 0.82 | 0.1037 | -0.012 | 25 | 0.2000 | 0.3000 | 9 | 101 | 33.2% | -0.19 | 0.1053 | -0.012 | |
| 1.10 | 2.00 | 187 | 30.3% | 0.70 | 0.1451 | -0.015 | 26 | 0.0700 | 0.8100 | 44 | 30.1% | -0.31 | 0.1479 | -0.015 | ||
| 0.6400 | 1.28 | 6 | 252 | 30.3% | 0.54 | 0.1695 | -0.017 | 27 | 0.7900 | 1.00 | 25 | 503 | 31.4% | -0.47 | 0.1742 | -0.017 |
| 0.3300 | 0.8700 | 13 | 81 | 32.2% | 0.38 | 0.1596 | -0.016 | 28 | 0.9400 | 1.66 | 223 | 24.6% | -0.64 | 0.1661 | -0.017 | |
| 0.0100 | 0.4700 | 2 | 87 | 28.4% | 0.25 | 0.1275 | -0.014 | 29 | 1.65 | 2.94 | 50 | 122 | 34.4% | -0.77 | 0.1351 | -0.015 |
| 0 | 0.3500 | 216 | 32.9% | 0.16 | 0.0933 | -0.011 | 30 | 2.31 | 4.00 | 2 | 35.6% | -0.86 | 0.1010 | -0.012 | ||
| 0 | 0.3500 | 15 | 39.9% | 0.11 | 0.0659 | -0.009 | 31 | 2.03 | 5.40 | -0.92 | 0.0717 | -0.010 | ||||
| 0 | 0.3300 | 90 | 45.6% | 0.07 | 0.0462 | -0.007 | 32 | 3.90 | 5.90 | 1 | -0.96 | 0.0474 | -0.007 | |||
| 0 | 1.00 | 1 | 71.6% | 0.05 | 0.0325 | -0.005 | 33 | 5.10 | 7.20 | 55.3% | -0.98 | 0.0288 | -0.005 | |||
| 0 | 0.3000 | 56.0% | 0.03 | 0.0231 | -0.004 | 34 | 5.00 | 9.00 | -0.99 | 0.0160 | -0.003 | |||||
| 0 | 2.15 | 111.2% | 0.02 | 0.0166 | -0.003 | 35 | 6.00 | 10.00 | -1.00 | 0.0081 | -0.001 | |||||
| 0 | 0.3500 | 68.5% | 0.02 | 0.0121 | -0.003 | 36 | 7.00 | 11.00 | -1.00 | 0.0039 | -0.001 | |||||
| 0 | 2.14 | 124.0% | 0.01 | 0.0089 | -0.002 | 37 | 8.00 | 12.00 | -1.00 | 0.0016 | -0.000 | |||||
| 0 | 1.18 | 10 | 116.9% | 0.01 | 0.0038 | -0.001 | 40 | 11.00 | 15.00 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 13, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.