ITB cadeia de opções iShares U.S. Home Construction ETF
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±8.0% (80.13–94.03) · IV ATM 34.3% · P/C open interest 2.27
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.90 | 13.00 | 1 | 0.93 | 0.0167 | -0.021 | 75 | 0.0500 | 0.5000 | 37 | 34.8% | -0.08 | 0.0155 | -0.021 | |||
| 9.10 | 11.20 | 29.5% | 0.89 | 0.0223 | -0.028 | 77 | 0.4000 | 0.6500 | 25 | 21 | 35.6% | -0.12 | 0.0213 | -0.028 | ||
| 8.50 | 10.40 | 34.1% | 0.86 | 0.0255 | -0.032 | 78 | 0.5000 | 1.00 | 205 | 36.9% | -0.14 | 0.0244 | -0.032 | |||
| 7.20 | 9.60 | 30.3% | 0.84 | 0.0287 | -0.036 | 79 | 0.6500 | 1.20 | 8,342 | 36.7% | -0.17 | 0.0277 | -0.035 | |||
| 6.50 | 8.80 | 8 | 31.7% | 0.80 | 0.0319 | -0.040 | 80 | 0.8500 | 1.40 | 165 | 36.4% | -0.20 | 0.0310 | -0.039 | ||
| 6.10 | 7.90 | 1 | 33.5% | 0.77 | 0.0350 | -0.043 | 81 | 0.9500 | 1.65 | 245 | 35.4% | -0.23 | 0.0342 | -0.043 | ||
| 5.30 | 7.10 | 3 | 32.6% | 0.73 | 0.0380 | -0.047 | 82 | 1.25 | 2.05 | 1 | 408 | 36.1% | -0.27 | 0.0372 | -0.046 | |
| 4.70 | 6.40 | 3 | 33.1% | 0.69 | 0.0406 | -0.050 | 83 | 1.45 | 2.30 | 5 | 21 | 34.9% | -0.31 | 0.0398 | -0.049 | |
| 4.10 | 5.70 | 176 | 33.0% | 0.65 | 0.0428 | -0.052 | 84 | 1.90 | 2.20 | 1 | 1,319 | 32.9% | -0.35 | 0.0421 | -0.051 | |
| 3.50 | 5.00 | 42 | 32.4% | 0.60 | 0.0445 | -0.054 | 85 | 2.25 | 2.65 | 389 | 5,046 | 32.8% | -0.39 | 0.0439 | -0.053 | |
| 3.00 | 4.50 | 28 | 32.9% | 0.56 | 0.0456 | -0.055 | 86 | 2.70 | 3.70 | 78 | 35.8% | -0.44 | 0.0451 | -0.054 | ||
| 3.10 | 3.90 | 31 | 35.3% | 0.51 | 0.0462 | -0.055 | 87 | 3.00 | 3.90 | 21 | 33.2% | -0.49 | 0.0457 | -0.055 | ||
| 2.95 | 3.40 | 1 | 1,994 | 36.6% | 0.47 | 0.0461 | -0.055 | 88 | 3.50 | 4.40 | 14 | 39 | 32.7% | -0.53 | 0.0456 | -0.054 |
| 2.25 | 2.95 | 533 | 34.9% | 0.42 | 0.0454 | -0.054 | 89 | 4.00 | 5.20 | 13 | 33.3% | -0.58 | 0.0450 | -0.053 | ||
| 1.60 | 2.55 | 1 | 630 | 33.2% | 0.38 | 0.0441 | -0.052 | 90 | 4.70 | 6.40 | 37 | 36.5% | -0.62 | 0.0438 | -0.051 | |
| 1.60 | 2.25 | 2 | 188 | 35.0% | 0.34 | 0.0424 | -0.050 | 91 | 5.30 | 7.00 | 12 | 35.8% | -0.66 | 0.0420 | -0.049 | |
| 1.05 | 1.85 | 1,302 | 32.9% | 0.30 | 0.0402 | -0.047 | 92 | 6.00 | 7.80 | 9 | 36.3% | -0.70 | 0.0399 | -0.046 | ||
| 0.8000 | 1.60 | 1,028 | 32.8% | 0.26 | 0.0377 | -0.044 | 93 | 6.60 | 8.20 | 2 | 33.4% | -0.74 | 0.0374 | -0.043 | ||
| 0.6500 | 1.35 | 551 | 32.9% | 0.23 | 0.0349 | -0.041 | 94 | 7.50 | 9.40 | 7 | 36.8% | -0.77 | 0.0347 | -0.040 | ||
| 0.7500 | 1.15 | 8 | 38 | 34.7% | 0.20 | 0.0320 | -0.038 | 95 | 8.30 | 10.20 | 13 | 36.9% | -0.80 | 0.0318 | -0.036 | |
| 0.4000 | 0.9500 | 25 | 32.9% | 0.17 | 0.0291 | -0.034 | 96 | 9.10 | 11.20 | 4 | 38.0% | -0.83 | 0.0289 | -0.033 | ||
| 0.3000 | 0.8000 | 223 | 33.0% | 0.14 | 0.0261 | -0.031 | 97 | 9.80 | 12.00 | 1 | 36.6% | -0.85 | 0.0260 | -0.029 | ||
| 0.2000 | 0.7000 | 6 | 33.1% | 0.12 | 0.0233 | -0.027 | 98 | 10.80 | 12.40 | 33.4% | -0.87 | 0.0232 | -0.026 | |||
| 0.1500 | 0.5500 | 25 | 32.8% | 0.10 | 0.0206 | -0.024 | 99 | 11.60 | 14.00 | 39.3% | -0.89 | 0.0205 | -0.023 | |||
| 0.1000 | 0.4500 | 22 | 32.7% | 0.09 | 0.0181 | -0.021 | 100 | 12.70 | 14.60 | 4 | 38.5% | -0.91 | 0.0180 | -0.020 | ||
| 0.2000 | 0.3500 | 10 | 182 | 34.4% | 0.07 | 0.0157 | -0.019 | 101 | 13.60 | 15.10 | 33.1% | -0.92 | 0.0157 | -0.017 | ||
| 0 | 0.2500 | 24 | 35.3% | 0.03 | 0.0085 | -0.010 | 105 | 17.30 | 19.80 | 45.8% | -0.96 | 0.0085 | -0.008 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.