IONQ cadeia de opções IonQ, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±37.4% (19.41–42.55) · IV ATM 75.0% · P/C open interest 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.45 | 15.40 | 1 | 7 | 81.9% | 0.92 | 0.0095 | -0.005 | 17.5 | 0.5600 | 0.7000 | 340 | 76.1% | -0.08 | 0.0096 | -0.008 | |
| 11.60 | 13.60 | 51 | 83.0% | 0.88 | 0.0134 | -0.008 | 20 | 0.7700 | 1.25 | 13 | 347 | 72.6% | -0.12 | 0.0135 | -0.010 | |
| 9.85 | 12.50 | 29 | 87.4% | 0.82 | 0.0173 | -0.011 | 22.5 | 1.73 | 2.07 | 16 | 280 | 76.7% | -0.18 | 0.0175 | -0.013 | |
| 8.65 | 10.10 | 3 | 277 | 81.5% | 0.76 | 0.0208 | -0.014 | 25 | 2.64 | 2.80 | 26 | 862 | 75.0% | -0.24 | 0.0212 | -0.015 |
| 6.25 | 6.95 | 31 | 1,156 | 77.0% | 0.63 | 0.0256 | -0.017 | 30 | 4.75 | 5.20 | 17 | 1,628 | 72.9% | -0.37 | 0.0262 | -0.018 |
| 4.35 | 4.85 | 39 | 883 | 75.1% | 0.51 | 0.0270 | -0.019 | 35 | 7.50 | 8.45 | 9 | 1,856 | 71.9% | -0.50 | 0.0279 | -0.019 |
| 3.25 | 3.65 | 63 | 1,745 | 77.5% | 0.40 | 0.0258 | -0.019 | 40 | 11.15 | 12.05 | 34 | 1,657 | 71.7% | -0.61 | 0.0271 | -0.018 |
| 2.30 | 2.56 | 139 | 4,354 | 76.8% | 0.32 | 0.0234 | -0.017 | 45 | 15.35 | 16.70 | 11 | 944 | 77.1% | -0.70 | 0.0250 | -0.017 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.