IONQ cadena de opciones IonQ, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±37.4% (19.34–42.49) · ATM IV 74.9% · P/C interés abierto 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.45 | 15.40 | 1 | 7 | 81.1% | 0.92 | 0.0095 | -0.005 | 17.5 | 0.5600 | 0.7000 | 340 | 76.2% | -0.08 | 0.0096 | -0.008 | |
| 11.60 | 13.60 | 51 | 82.4% | 0.88 | 0.0134 | -0.008 | 20 | 0.7700 | 1.25 | 13 | 347 | 72.7% | -0.12 | 0.0136 | -0.010 | |
| 9.85 | 12.50 | 29 | 87.0% | 0.83 | 0.0173 | -0.011 | 22.5 | 1.73 | 2.07 | 16 | 280 | 76.8% | -0.18 | 0.0176 | -0.013 | |
| 8.65 | 10.10 | 3 | 277 | 81.2% | 0.76 | 0.0209 | -0.014 | 25 | 2.64 | 2.80 | 26 | 862 | 75.1% | -0.24 | 0.0213 | -0.015 |
| 6.25 | 6.95 | 31 | 1,156 | 76.8% | 0.63 | 0.0258 | -0.017 | 30 | 4.75 | 5.20 | 17 | 1,628 | 73.0% | -0.37 | 0.0265 | -0.018 |
| 4.35 | 4.85 | 39 | 883 | 74.9% | 0.51 | 0.0271 | -0.019 | 35 | 7.50 | 8.45 | 9 | 1,856 | 72.0% | -0.50 | 0.0281 | -0.019 |
| 3.25 | 3.65 | 63 | 1,745 | 77.3% | 0.40 | 0.0259 | -0.018 | 40 | 11.15 | 12.05 | 34 | 1,657 | 71.9% | -0.61 | 0.0273 | -0.018 |
| 2.30 | 2.56 | 139 | 4,354 | 76.6% | 0.32 | 0.0234 | -0.017 | 45 | 15.35 | 16.70 | 11 | 944 | 77.3% | -0.70 | 0.0251 | -0.017 |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Mar 19, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.