IONQ cadena de opciones IonQ, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±45.2% (21.45–56.85) · ATM IV 78.0% · P/C interés abierto 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.05 | 21.70 | 7 | 80.3% | 0.93 | 0.0059 | -0.005 | 20 | 0.8100 | 1.10 | 10 | 216 | 80.6% | -0.07 | 0.0060 | -0.008 | |
| 17.30 | 19.85 | 28 | 82.3% | 0.90 | 0.0078 | -0.007 | 22.5 | 1.35 | 1.60 | 322 | 80.1% | -0.10 | 0.0078 | -0.010 | ||
| 15.65 | 17.55 | 103 | 78.5% | 0.86 | 0.0096 | -0.010 | 25 | 1.81 | 2.29 | 1 | 389 | 78.4% | -0.14 | 0.0097 | -0.012 | |
| 13.00 | 14.05 | 164 | 79.0% | 0.78 | 0.0130 | -0.015 | 30 | 3.70 | 3.95 | 3 | 767 | 78.4% | -0.22 | 0.0132 | -0.017 | |
| 9.75 | 11.35 | 3 | 286 | 75.0% | 0.70 | 0.0154 | -0.018 | 35 | 5.95 | 6.25 | 2 | 1,122 | 77.9% | -0.31 | 0.0157 | -0.019 |
| 8.20 | 9.25 | 3 | 851 | 77.7% | 0.61 | 0.0168 | -0.021 | 40 | 8.55 | 9.40 | 753 | 78.4% | -0.39 | 0.0173 | -0.021 | |
| 7.00 | 7.50 | 8 | 3,289 | 79.6% | 0.54 | 0.0173 | -0.022 | 45 | 12.05 | 12.60 | 9 | 546 | 79.4% | -0.47 | 0.0180 | -0.022 |
| 5.55 | 6.40 | 109 | 1,182 | 80.4% | 0.47 | 0.0171 | -0.022 | 50 | 15.65 | 16.40 | 7 | 1,420 | 80.4% | -0.54 | 0.0180 | -0.022 |
| 4.70 | 5.20 | 23 | 712 | 81.0% | 0.41 | 0.0166 | -0.022 | 55 | 19.45 | 20.65 | 163 | 82.0% | -0.61 | 0.0176 | -0.021 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Mar 19, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.