IONQ chuỗi quyền chọn IonQ, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±28.5% (21.55–38.75) · ATM IV 72.5% · Open interest P/C 1.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.85 | 14.50 | 1 | 1,022 | 77.6% | 0.95 | 0.0085 | -0.005 | 17.5 | 0 | 0.7200 | 3 | 4,299 | 84.6% | -0.05 | 0.0085 | -0.007 |
| 11.30 | 12.15 | 12 | 1,592 | 85.5% | 0.91 | 0.0137 | -0.009 | 20 | 0.3900 | 0.6000 | 305 | 9,248 | 74.4% | -0.09 | 0.0138 | -0.011 |
| 8.95 | 10.40 | 1,446 | 80.5% | 0.85 | 0.0200 | -0.013 | 22.5 | 0.6500 | 1.10 | 1,334 | 1,614 | 71.2% | -0.15 | 0.0201 | -0.015 | |
| 7.50 | 8.20 | 11 | 2,341 | 77.6% | 0.78 | 0.0262 | -0.017 | 25 | 1.35 | 1.72 | 1,332 | 6,746 | 70.6% | -0.22 | 0.0264 | -0.018 |
| 4.70 | 5.05 | 166 | 3,089 | 73.4% | 0.61 | 0.0348 | -0.023 | 30 | 3.55 | 3.90 | 1,207 | 19.1K | 71.6% | -0.39 | 0.0353 | -0.024 |
| 2.88 | 3.15 | 685 | 6,629 | 73.9% | 0.44 | 0.0355 | -0.024 | 35 | 6.80 | 7.25 | 179 | 4,292 | 75.4% | -0.56 | 0.0363 | -0.024 |
| 1.80 | 1.90 | 584 | 7,555 | 74.5% | 0.31 | 0.0310 | -0.022 | 40 | 10.65 | 11.60 | 105 | 6,577 | 81.6% | -0.70 | 0.0321 | -0.021 |
| 1.15 | 1.21 | 990 | 6,953 | 76.6% | 0.22 | 0.0251 | -0.019 | 45 | 14.20 | 16.00 | 5 | 2,030 | 77.0% | -0.80 | 0.0264 | -0.018 |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.