IONQ chaîne d'options IonQ, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±33.0% (26.22–52.07) · ATM IV 76.8% · P/C open interest 0.94
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.30 | 20.65 | 125 | 77.6% | 0.96 | 0.0050 | -0.002 | 20 | 0.1900 | 0.4000 | 344 | 80.5% | -0.04 | 0.0050 | -0.007 | ||
| 16.10 | 18.35 | 17 | 76.1% | 0.93 | 0.0075 | -0.005 | 22.5 | 0.3700 | 0.6700 | 190 | 78.3% | -0.07 | 0.0075 | -0.010 | ||
| 14.75 | 15.80 | 108 | 80.1% | 0.90 | 0.0105 | -0.009 | 25 | 0.7500 | 1.01 | 6,645 | 77.3% | -0.10 | 0.0106 | -0.013 | ||
| 11.10 | 12.15 | 5 | 273 | 79.5% | 0.80 | 0.0167 | -0.018 | 30 | 2.08 | 2.20 | 57 | 8,343 | 77.1% | -0.19 | 0.0169 | -0.021 |
| 8.15 | 9.20 | 9 | 487 | 79.3% | 0.69 | 0.0215 | -0.025 | 35 | 4.00 | 4.20 | 110 | 3,192 | 77.0% | -0.31 | 0.0218 | -0.026 |
| 6.20 | 6.40 | 207 | 1,555 | 78.2% | 0.57 | 0.0238 | -0.029 | 40 | 6.30 | 6.95 | 22 | 5,064 | 75.5% | -0.43 | 0.0242 | -0.029 |
| 4.55 | 4.80 | 39 | 6,234 | 79.5% | 0.46 | 0.0238 | -0.030 | 45 | 9.90 | 10.30 | 20 | 4,457 | 78.4% | -0.54 | 0.0243 | -0.029 |
| 3.35 | 3.60 | 118 | 5,376 | 80.6% | 0.37 | 0.0222 | -0.029 | 50 | 13.70 | 14.65 | 9 | 1,274 | 83.3% | -0.63 | 0.0230 | -0.027 |
| 2.51 | 2.85 | 17 | 5,747 | 82.7% | 0.30 | 0.0200 | -0.027 | 55 | 17.80 | 18.50 | 1 | 945 | 82.7% | -0.71 | 0.0209 | -0.024 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.