IONQ chuỗi quyền chọn IonQ, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±23.4% (24.06–38.78) · ATM IV 73.8% · Open interest P/C 0.84
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.05 | 15.25 | 1 | 100 | 120.7% | 0.97 | 0.0061 | -0.004 | 17.5 | 0.0600 | 0.1500 | 1,070 | 81.4% | -0.03 | 0.0061 | -0.006 | |
| 11.55 | 12.85 | 145 | 100.1% | 0.94 | 0.0113 | -0.008 | 20 | 0.2300 | 0.2900 | 6 | 1,567 | 78.9% | -0.06 | 0.0114 | -0.010 | |
| 9.35 | 10.55 | 49 | 89.2% | 0.89 | 0.0186 | -0.014 | 22.5 | 0.4600 | 0.5800 | 2 | 465 | 75.3% | -0.11 | 0.0187 | -0.015 | |
| 6.65 | 8.50 | 10 | 219 | 72.7% | 0.82 | 0.0272 | -0.020 | 25 | 0.9800 | 1.06 | 31 | 5,600 | 74.3% | -0.18 | 0.0273 | -0.021 |
| 4.45 | 4.60 | 41 | 1,541 | 74.4% | 0.63 | 0.0407 | -0.029 | 30 | 2.76 | 2.91 | 82 | 10.5K | 73.2% | -0.37 | 0.0411 | -0.029 |
| 2.47 | 2.53 | 148 | 5,712 | 74.4% | 0.43 | 0.0419 | -0.031 | 35 | 5.80 | 5.90 | 87 | 6,725 | 74.5% | -0.58 | 0.0427 | -0.031 |
| 1.32 | 1.42 | 161 | 5,276 | 75.9% | 0.27 | 0.0344 | -0.027 | 40 | 9.65 | 9.95 | 15 | 4,762 | 78.0% | -0.74 | 0.0355 | -0.026 |
| 0.7300 | 0.7800 | 133 | 9,108 | 77.6% | 0.17 | 0.0255 | -0.021 | 45 | 13.60 | 14.30 | 2 | 6,719 | 71.9% | -0.84 | 0.0269 | -0.021 |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.