IONQ chaîne d'options IonQ, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±23.7% (23.59–38.24) · ATM IV 74.5% · P/C open interest 0.88
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.85 | 14.75 | 100 | 106.2% | 0.96 | 0.0073 | -0.005 | 17.5 | 0 | 0.2000 | 10 | 1,060 | 77.9% | -0.04 | 0.0073 | -0.007 | |
| 10.45 | 12.65 | 40 | 126 | 97.4% | 0.93 | 0.0130 | -0.010 | 20 | 0.2500 | 0.3700 | 11 | 1,563 | 79.0% | -0.07 | 0.0131 | -0.011 |
| 8.40 | 10.50 | 49 | 91.3% | 0.88 | 0.0207 | -0.015 | 22.5 | 0.3800 | 0.7000 | 61 | 449 | 72.6% | -0.12 | 0.0208 | -0.017 | |
| 6.60 | 8.05 | 219 | 80.8% | 0.80 | 0.0292 | -0.021 | 25 | 1.09 | 1.22 | 138 | 5,583 | 74.1% | -0.20 | 0.0294 | -0.022 | |
| 4.10 | 4.35 | 444 | 1,292 | 76.2% | 0.60 | 0.0417 | -0.029 | 30 | 3.00 | 3.20 | 153 | 10.4K | 72.8% | -0.40 | 0.0421 | -0.029 |
| 2.25 | 2.33 | 1,206 | 5,172 | 75.3% | 0.40 | 0.0415 | -0.030 | 35 | 6.20 | 6.35 | 168 | 6,694 | 75.1% | -0.60 | 0.0422 | -0.030 |
| 1.22 | 1.26 | 1,031 | 4,879 | 76.4% | 0.25 | 0.0334 | -0.025 | 40 | 10.15 | 10.45 | 80 | 4,779 | 78.3% | -0.75 | 0.0344 | -0.025 |
| 0.6700 | 0.7100 | 796 | 8,631 | 78.4% | 0.16 | 0.0245 | -0.020 | 45 | 13.35 | 15.60 | 6 | 6,721 | 69.1% | -0.85 | 0.0258 | -0.019 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.