IONQ cadeia de opções IonQ, Inc.
Cboe delayed options data · em 12:37 UTC
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±16.6% (27.00–37.74) · IV ATM 88.3% · P/C open interest 0.71
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.80 | 13.40 | 174.1% | 0.97 | 0.0085 | -0.013 | 20 | 0 | 0.5100 | 6 | 129.8% | -0.03 | 0.0085 | -0.013 | |||
| 8.85 | 11.50 | 150.6% | 0.95 | 0.0148 | -0.019 | 22 | 0 | 0.8300 | 121.9% | -0.05 | 0.0148 | -0.019 | ||||
| 7.75 | 10.55 | 135.3% | 0.93 | 0.0191 | -0.023 | 23 | 0 | 0.7600 | 7 | 107.3% | -0.07 | 0.0191 | -0.023 | |||
| 6.20 | 9.05 | 85.7% | 0.91 | 0.0242 | -0.028 | 24 | 0 | 0.9200 | 2 | 101.8% | -0.10 | 0.0243 | -0.028 | |||
| 6.25 | 8.75 | 127.4% | 0.88 | 0.0302 | -0.033 | 25 | 0.2100 | 0.5800 | 23 | 365 | 86.4% | -0.13 | 0.0303 | -0.033 | ||
| 4.50 | 7.95 | 100.2% | 0.84 | 0.0367 | -0.038 | 26 | 0.2700 | 1.15 | 1 | 22 | 93.1% | -0.16 | 0.0369 | -0.039 | ||
| 4.70 | 5.95 | 3 | 2 | 92.1% | 0.80 | 0.0435 | -0.044 | 27 | 0.6600 | 0.8200 | 1 | 8 | 82.4% | -0.21 | 0.0437 | -0.044 |
| 3.10 | 6.45 | 97.5% | 0.75 | 0.0502 | -0.049 | 28 | 0.9700 | 1.14 | 66 | 68 | 83.7% | -0.26 | 0.0504 | -0.049 | ||
| 2.40 | 4.35 | 2 | 4 | 67.8% | 0.69 | 0.0560 | -0.053 | 29 | 1.30 | 1.46 | 150 | 103 | 82.6% | -0.31 | 0.0563 | -0.054 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 29.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 3.00 | 3.30 | 11 | 38 | 81.6% | 0.63 | 0.0605 | -0.057 | 30 | 1.73 | 1.88 | 65 | 341 | 82.9% | -0.37 | 0.0609 | -0.057 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 30.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.47 | 2.91 | 48 | 104 | 83.6% | 0.57 | 0.0633 | -0.059 | 31 | 2.21 | 2.46 | 60 | 306 | 84.5% | -0.44 | 0.0638 | -0.059 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 31.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.10 | 2.59 | 71 | 182 | 87.2% | 0.50 | 0.0642 | -0.059 | 32 | 2.76 | 3.30 | 91 | 497 | 89.4% | -0.50 | 0.0648 | -0.060 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.75 | 2.46 | 21 | 88 | 92.3% | 0.44 | 0.0633 | -0.059 | 33 | 3.35 | 3.65 | 62 | 303 | 84.8% | -0.56 | 0.0639 | -0.059 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 33.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.23 | 1.93 | 24 | 52 | 86.0% | 0.38 | 0.0609 | -0.057 | 34 | 3.15 | 5.60 | 10 | 221 | 92.1% | -0.62 | 0.0615 | -0.058 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 34.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.21 | 1.39 | 343 | 508 | 86.3% | 0.33 | 0.0574 | -0.055 | 35 | 4.25 | 6.30 | 6 | 318 | 99.0% | -0.67 | 0.0581 | -0.055 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 35.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.7600 | 1.28 | 34 | 226 | 84.8% | 0.29 | 0.0532 | -0.052 | 36 | 5.05 | 7.60 | 1 | 390 | 110.4% | -0.72 | 0.0539 | -0.052 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 36.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.6500 | 1.19 | 69 | 288 | 89.0% | 0.25 | 0.0486 | -0.048 | 37 | 5.25 | 8.55 | 2 | 268 | 103.4% | -0.76 | 0.0494 | -0.049 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.5700 | 0.7300 | 40 | 1,108 | 84.6% | 0.21 | 0.0440 | -0.045 | 38 | 6.80 | 8.75 | 6 | 436 | 106.4% | -0.80 | 0.0448 | -0.046 |
| 0.5100 | 0.8500 | 4 | 60 | 92.9% | 0.18 | 0.0396 | -0.041 | 39 | 6.95 | 10.30 | 7 | 235 | 107.5% | -0.83 | 0.0404 | -0.042 |
| 0.4000 | 0.5500 | 276 | 593 | 88.6% | 0.16 | 0.0354 | -0.038 | 40 | 8.55 | 11.20 | 315 | 125.2% | -0.85 | 0.0362 | -0.039 | |
| 0.3200 | 0.5400 | 14 | 377 | 91.8% | 0.13 | 0.0316 | -0.035 | 41 | 9.35 | 12.15 | 11 | 103 | 125.6% | -0.87 | 0.0324 | -0.036 |
| 0.2800 | 0.4700 | 24 | 190 | 93.8% | 0.12 | 0.0281 | -0.032 | 42 | 9.75 | 13.05 | 188 | 116.5% | -0.89 | 0.0290 | -0.033 | |
| 0.0900 | 0.4500 | 54 | 171 | 91.2% | 0.10 | 0.0250 | -0.029 | 43 | 10.70 | 13.25 | 1 | 47 | 96.2% | -0.91 | 0.0258 | -0.030 |
| 0.2200 | 0.3000 | 22 | 176 | 95.2% | 0.09 | 0.0222 | -0.026 | 44 | 11.65 | 14.95 | 172 | 122.5% | -0.92 | 0.0230 | -0.027 | |
| 0.0100 | 0.3600 | 27 | 478 | 92.8% | 0.08 | 0.0197 | -0.024 | 45 | 13.40 | 15.35 | 8 | 113 | 132.0% | -0.93 | 0.0205 | -0.025 |
| 0.1000 | 0.2500 | 8 | 186 | 96.0% | 0.07 | 0.0176 | -0.022 | 46 | 13.60 | 16.90 | 30 | 130.0% | -0.94 | 0.0183 | -0.023 | |
| 0.0200 | 0.3100 | 15 | 639 | 91.0% | 0.06 | 0.0156 | -0.020 | 47 | 14.60 | 17.90 | 10 | 134.8% | -0.95 | 0.0163 | -0.021 | |
| 0 | 0.8400 | 2 | 188 | 125.9% | 0.05 | 0.0140 | -0.018 | 48 | 15.55 | 18.90 | 2 | 138.0% | -0.96 | 0.0145 | -0.019 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 06, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.
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