INTC volatilité Intel Corp.
Cboe delayed options data · au 09:37 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | — | — | — |
| Oct 23, 2026 | 4 | — | +3.0pt | — |
| Oct 30, 2026 | 11 | — | +1.2pt | — |
| Nov 06, 2026 | 18 | — | +0.9pt | — |
| Nov 13, 2026 | 25 | — | +0.9pt | — |
| Nov 20, 2026 | 32 | — | +0.6pt | — |
| Nov 27, 2026 | 39 | — | -0.3pt | — |
| Dec 18, 2026 | 60 | — | -0.0pt | — |
| Jan 15, 2027 | 88 | — | -0.5pt | — |
| Feb 19, 2027 | 123 | — | -0.4pt | — |
| Mar 19, 2027 | 151 | — | -1.2pt | — |
| Apr 16, 2027 | 179 | — | -1.6pt | — |
| Jun 17, 2027 | 241 | — | -1.6pt | — |
| Sep 17, 2027 | 333 | — | -1.6pt | — |
| Dec 17, 2027 | 424 | — | -1.6pt | — |
| Jan 21, 2028 | 459 | — | -1.6pt | — |
Smile de volatilité
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.