IEF chuỗi quyền chọn iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Cboe delayed options data · tính đến 21:57 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±2.9% (87.52–92.83) · ATM IV 7.3% · Open interest P/C 1.06
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.30 | 27.40 | 35.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 65 | 0 | 0.0100 | 12.1K | 23.3% | -0.00 | 0.0007 | -0.000 | |||
| 20.25 | 20.35 | 100 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 70 | 0 | 0.0100 | 940 | 18.4% | -0.00 | 0.0015 | -0.001 | |||
| 15.25 | 15.35 | 12 | 1.00 | 0.0013 | 0.000 | 75 | 0.0100 | 0.0300 | 153 | 16.1% | -0.01 | 0.0034 | -0.001 | |||
| 10.25 | 10.40 | 1 | 0.99 | 0.0067 | -0.000 | 80 | 0.0300 | 0.0500 | 518 | 12.1% | -0.02 | 0.0092 | -0.001 | |||
| 9.25 | 9.40 | 0.99 | 0.0092 | -0.000 | 81 | 0.0300 | 0.0600 | 11.3% | -0.02 | 0.0118 | -0.002 | |||||
| 8.25 | 8.40 | 10.5% | 0.98 | 0.0127 | -0.001 | 82 | 0.0400 | 0.0600 | 10.4% | -0.03 | 0.0153 | -0.002 | ||||
| 7.30 | 7.40 | 9.2% | 0.97 | 0.0176 | -0.001 | 83 | 0.0600 | 0.0800 | 2,753 | 9.8% | -0.04 | 0.0205 | -0.002 | |||
| 6.30 | 6.45 | 8.8% | 0.96 | 0.0248 | -0.002 | 84 | 0.0800 | 0.1000 | 332 | 9.1% | -0.06 | 0.0282 | -0.003 | |||
| 5.40 | 5.45 | 47 | 9.1% | 0.94 | 0.0362 | -0.002 | 85 | 0.1200 | 0.1500 | 12.8K | 8.6% | -0.08 | 0.0398 | -0.003 | ||
| 4.45 | 4.55 | 8.4% | 0.90 | 0.0527 | -0.004 | 86 | 0.2000 | 0.2200 | 236 | 8.3% | -0.12 | 0.0562 | -0.004 | |||
| 3.55 | 3.65 | 35 | 7.9% | 0.85 | 0.0733 | -0.005 | 87 | 0.3200 | 0.3400 | 4,223 | 7.9% | -0.18 | 0.0771 | -0.005 | ||
| 2.76 | 2.81 | 80 | 1,376 | 7.8% | 0.77 | 0.0953 | -0.006 | 88 | 0.5100 | 0.5300 | 2,828 | 7.6% | -0.26 | 0.0999 | -0.006 | |
| 2.03 | 2.08 | 1 | 3,027 | 7.6% | 0.67 | 0.1143 | -0.007 | 89 | 0.7800 | 0.8200 | 19.1K | 7.4% | -0.37 | 0.1200 | -0.007 | |
| 1.42 | 1.46 | 5 | 724 | 7.4% | 0.55 | 0.1250 | -0.007 | 90 | 1.19 | 1.24 | 1,114 | 7.2% | -0.49 | 0.1305 | -0.007 | |
| 0.9600 | 0.9900 | 100 | 12.3K | 7.3% | 0.42 | 0.1226 | -0.007 | 91 | 1.75 | 1.81 | 16.9K | 7.2% | -0.62 | 0.1257 | -0.007 | |
| 0.6200 | 0.6600 | 1 | 28.1K | 7.4% | 0.31 | 0.1086 | -0.006 | 92 | 2.47 | 2.53 | 8,468 | 7.4% | -0.73 | 0.1079 | -0.006 | |
| 0.4000 | 0.4300 | 4,390 | 7.6% | 0.22 | 0.0891 | -0.006 | 93 | 3.25 | 3.35 | 1,592 | 7.6% | -0.82 | 0.0848 | -0.005 | ||
| 0.2500 | 0.2700 | 3,887 | 7.8% | 0.15 | 0.0691 | -0.004 | 94 | 4.10 | 4.25 | 234 | 7.8% | -0.88 | 0.0624 | -0.004 | ||
| 0.1600 | 0.1800 | 3,795 | 8.0% | 0.10 | 0.0511 | -0.004 | 95 | 5.05 | 5.15 | 17.6K | 8.1% | -0.92 | 0.0438 | -0.003 | ||
| 0.1000 | 0.1200 | 2 | 6,231 | 8.3% | 0.07 | 0.0372 | -0.003 | 96 | 6.00 | 6.10 | 2,525 | 8.4% | -0.95 | 0.0302 | -0.002 | |
| 0.0700 | 0.0900 | 6,375 | 8.8% | 0.05 | 0.0271 | -0.002 | 97 | 7.00 | 7.10 | 894 | 9.7% | -0.97 | 0.0211 | -0.001 | ||
| 0.0500 | 0.0700 | 2,872 | 9.2% | 0.04 | 0.0202 | -0.002 | 98 | 7.95 | 8.10 | 2,725 | 10.2% | -0.98 | 0.0151 | -0.001 | ||
| 0.0300 | 0.0600 | 1,667 | 9.7% | 0.03 | 0.0154 | -0.002 | 99 | 8.95 | 9.10 | 300 | 11.4% | -0.98 | 0.0112 | -0.000 | ||
| 0.0200 | 0.0500 | 22.8K | 10.2% | 0.02 | 0.0121 | -0.001 | 100 | 9.95 | 10.05 | 31 | 11.8% | -0.99 | 0.0086 | -0.000 | ||
| 0.0200 | 0.0400 | 170 | 10.7% | 0.02 | 0.0097 | -0.001 | 101 | 10.90 | 11.05 | 11.9% | -0.99 | 0.0068 | 0.000 | |||
| 0.0200 | 0.0300 | 95 | 11.2% | 0.02 | 0.0080 | -0.001 | 102 | 11.90 | 12.05 | 13.2% | -0.99 | 0.0055 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0300 | 626 | 11.7% | 0.01 | 0.0067 | -0.001 | 103 | 12.90 | 13.05 | 14.3% | -0.99 | 0.0047 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0300 | 4 | 12.4% | 0.01 | 0.0057 | -0.001 | 104 | 13.90 | 14.05 | 15.4% | -0.99 | 0.0038 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0300 | 113 | 13.1% | 0.01 | 0.0049 | -0.001 | 105 | 14.90 | 15.05 | 16.5% | -1.00 | 0.0029 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 79 | 13.4% | 0.01 | 0.0042 | -0.001 | 106 | 15.90 | 16.00 | 16.3% | -1.00 | 0.0022 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 21 | 14.1% | 0.01 | 0.0037 | -0.001 | 107 | 16.90 | 17.00 | 17.3% | -1.00 | 0.0017 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 23 | 14.7% | 0.01 | 0.0032 | -0.001 | 108 | 17.90 | 18.00 | 18.3% | -1.00 | 0.0013 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 90 | 15.4% | 0.01 | 0.0029 | -0.001 | 109 | 18.90 | 19.00 | 19.3% | -1.00 | 0.0010 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0200 | 242 | 15.3% | 0.01 | 0.0026 | -0.001 | 110 | 19.90 | 20.00 | 20.3% | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 90 | 16.7% | 0.01 | 0.0023 | -0.001 | 111 | 20.90 | 21.00 | 21.3% | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 95 | 17.2% | 0.00 | 0.0015 | -0.001 | 115 | 24.90 | 25.00 | 25.1% | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 80 | 19.9% | 0.00 | 0.0010 | -0.000 | 120 | 29.90 | 30.00 | 29.7% | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 12 | 22.4% | 0.00 | 0.0006 | -0.000 | 125 | 34.85 | 35.00 | 32.4% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 32 | 24.8% | 0.00 | 0.0004 | -0.000 | 130 | 39.85 | 40.00 | 36.6% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 328 | 27.2% | 0.00 | 0.0003 | -0.000 | 135 | 44.85 | 44.95 | 38.6% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput