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Échéance Cboe delayed options data · au 03:38 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±18.8% (191.93–281.07) · ATM IV 37.2% · P/C open interest 1.04

CALLS								Strike	PUTS
Offre	Demander	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		Offre	Demander	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
115.60	118.35		8	54.8%	1.00	0.0002	0.000	120	0	0.5400	22	105	49.0%	-0.01	0.0003	-0.005
110.05	113.40		3		0.99	0.0003	0.000	125	0.0100	0.8700	18	32	49.8%	-0.01	0.0004	-0.006
105.20	108.55		7	44.1%	0.99	0.0004	0.000	130	0	0.9200		20	47.4%	-0.01	0.0005	-0.008
100.90	103.70		11	48.9%	0.99	0.0006	0.000	135	0.0400	0.9400		46	45.2%	-0.02	0.0006	-0.009
96.10	99.30	1	7	49.8%	0.98	0.0007	0.000	140	0.4000	0.8700		28	44.5%	-0.02	0.0008	-0.011
91.30	94.10	1	15	46.2%	0.98	0.0009	0.000	145	0.1800	1.16	1	30	42.3%	-0.03	0.0010	-0.013
86.80	89.35		18	46.1%	0.97	0.0011	-0.001	150	0.7000	1.38	2	564	43.2%	-0.03	0.0012	-0.016
81.90	84.65		13	44.3%	0.96	0.0014	-0.005	155	0.6000	1.64	1	271	41.2%	-0.04	0.0014	-0.018
77.15	80.00		23	43.0%	0.95	0.0016	-0.009	160	1.15	1.62	3	474	40.5%	-0.05	0.0017	-0.021
72.75	75.35		33	42.5%	0.94	0.0020	-0.013	165	1.53	2.32	5	709	40.9%	-0.06	0.0021	-0.025
68.10	70.90		26	41.5%	0.93	0.0023	-0.017	170	2.20	2.82	7	509	41.0%	-0.08	0.0024	-0.028
63.75	66.40		29	40.9%	0.91	0.0027	-0.022	175	2.44	3.05	1	320	39.2%	-0.09	0.0028	-0.032
59.45	62.20		64	40.5%	0.90	0.0032	-0.027	180	3.05	3.80	6	640	39.0%	-0.11	0.0032	-0.036
54.55	58.35		26	39.4%	0.88	0.0036	-0.032	185	3.75	4.60		572	38.6%	-0.13	0.0037	-0.041
51.20	53.95		42	39.6%	0.85	0.0041	-0.037	190	5.00	5.65	15	616	39.0%	-0.15	0.0041	-0.045
46.60	50.45		78	38.8%	0.83	0.0045	-0.042	195	4.80	7.55		481	38.1%	-0.18	0.0046	-0.049
43.70	46.30	1	164	39.1%	0.80	0.0050	-0.047	200	7.15	7.80	45	1,784	38.1%	-0.21	0.0050	-0.053
40.05	42.85	1	108	38.8%	0.77	0.0054	-0.052	205	8.75	9.25	12	259	38.2%	-0.24	0.0055	-0.057
36.75	39.50	2	186	38.7%	0.74	0.0058	-0.056	210	9.00	11.50	1	839	37.3%	-0.27	0.0059	-0.061
33.45	36.10		85	38.3%	0.71	0.0062	-0.060	215	10.95	13.10	15	571	37.3%	-0.30	0.0062	-0.064
30.10	32.45	21	356	37.2%	0.67	0.0065	-0.063	220	13.60	14.50	57	2,264	37.3%	-0.33	0.0065	-0.067
27.45	30.20	11	305	37.8%	0.64	0.0067	-0.066	225	15.20	17.55	7	234	37.6%	-0.37	0.0068	-0.069
24.95	26.95	5	467	37.3%	0.60	0.0069	-0.068	230	17.75	19.20	4	570	37.1%	-0.40	0.0070	-0.070
22.55	24.30	1	331	37.1%	0.57	0.0071	-0.070	235	20.15	22.15	13	364	37.3%	-0.44	0.0072	-0.071
20.10	22.00	23	390	36.9%	0.53	0.0072	-0.071	240	22.05	24.70	21	628	36.5%	-0.48	0.0072	-0.071
18.65	19.85	1	149	37.3%	0.50	0.0072	-0.071	245	25.55	27.85	1	86	37.2%	-0.51	0.0073	-0.071
16.15	17.95	3	446	36.8%	0.47	0.0072	-0.071	250	28.50	30.80	5	1,257	37.0%	-0.54	0.0073	-0.070
14.60	16.60	4	979	37.3%	0.43	0.0071	-0.070	255	31.25	34.00		36	36.6%	-0.58	0.0072	-0.069
12.60	14.55	2	493	36.6%	0.40	0.0070	-0.069	260	35.05	37.35		171	37.0%	-0.61	0.0072	-0.068
11.45	12.95	2	130	36.7%	0.37	0.0068	-0.068	265	38.15	40.90		22	36.6%	-0.64	0.0070	-0.066
9.75	11.65	8	2,518	36.4%	0.34	0.0066	-0.066	270	41.80	44.20		457	36.3%	-0.67	0.0069	-0.064
9.50	10.80	72	158	37.6%	0.31	0.0064	-0.064	275	45.65	48.40		2	36.8%	-0.70	0.0067	-0.061
7.55	9.30	4	1,636	36.4%	0.29	0.0061	-0.061	280	49.55	52.25	3	378	36.7%	-0.73	0.0065	-0.059
6.40	8.55		109	36.4%	0.26	0.0058	-0.059	285	53.55	56.15		1	36.5%	-0.76	0.0063	-0.056
6.05	7.65		614	36.9%	0.24	0.0056	-0.056	290	57.75	60.50		1,003	36.8%	-0.78	0.0060	-0.053
5.15	7.50	3	85	37.5%	0.22	0.0053	-0.053	295	63.15	64.80			38.3%	-0.80	0.0058	-0.050
5.20	5.95	4	1,834	37.4%	0.20	0.0050	-0.051	300	66.30	68.70	4	2,526	36.3%	-0.83	0.0055	-0.047
4.00	6.30		89	38.0%	0.18	0.0047	-0.048	305	70.45	74.30			37.6%	-0.85	0.0052	-0.043
3.80	4.75	10	349	37.2%	0.17	0.0044	-0.045	310	75.40	78.90	20	64	38.6%	-0.86	0.0049	-0.040
2.90	5.45		73	38.4%	0.15	0.0041	-0.043	315	79.55	83.35			37.9%	-0.88	0.0046	-0.036
3.20	3.95	10	498	38.0%	0.14	0.0038	-0.040	320	84.25	88.05	20	72	38.3%	-0.90	0.0042	-0.032
2.88	3.50	2	84	38.1%	0.12	0.0036	-0.038	325	89.40	91.55		1	36.8%	-0.91	0.0039	-0.028
2.19	3.70	4	1,231	38.6%	0.11	0.0034	-0.035	330	94.15	96.40		69	37.2%	-0.92	0.0036	-0.024
2.11	2.81		19	38.1%	0.10	0.0031	-0.033	335	98.90	101.60			38.4%	-0.93	0.0032	-0.020
2.02	2.56	10	254	38.6%	0.09	0.0029	-0.031	340	103.90	106.45		41	39.2%	-0.94	0.0029	-0.016
1.32	2.11	2	1,394	38.3%	0.08	0.0025	-0.028	350	113.00	116.85		556	40.2%	-0.96	0.0024	-0.009

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

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Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

callsputs

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