HSY цепочка опционов The Hershey Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.9% (156.80–195.20) · ATM IV 28.6% · P/C открытого интереса 0.86
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 75.30 | 79.10 | 44.6% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 100 | 0 | 1.90 | 74.1% | -0.01 | 0.0004 | -0.005 | ||||
| 70.20 | 74.20 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 105 | 0 | 2.20 | 1 | 70.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.006 | ||||
| 65.50 | 69.30 | 47.0% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 110 | 0 | 2.25 | 2 | 65.7% | -0.01 | 0.0008 | -0.007 | |||
| 60.60 | 63.70 | 0.99 | 0.0009 | -0.002 | 115 | 0 | 2.25 | 10 | 60.5% | -0.02 | 0.0011 | -0.009 | ||||
| 56.10 | 58.80 | 37.1% | 0.98 | 0.0013 | -0.004 | 120 | 0 | 2.35 | 16 | 56.1% | -0.02 | 0.0015 | -0.011 | |||
| 50.60 | 53.90 | 0.98 | 0.0017 | -0.007 | 125 | 0 | 2.40 | 48 | 51.5% | -0.03 | 0.0020 | -0.014 | ||||
| 46.10 | 49.10 | 32.6% | 0.97 | 0.0023 | -0.010 | 130 | 0 | 2.50 | 30 | 47.2% | -0.04 | 0.0027 | -0.017 | |||
| 41.50 | 44.30 | 34.7% | 0.96 | 0.0031 | -0.014 | 135 | 0 | 2.65 | 20 | 43.2% | -0.05 | 0.0035 | -0.020 | |||
| 36.80 | 40.20 | 37.2% | 0.94 | 0.0042 | -0.018 | 140 | 0.5000 | 1.10 | 44 | 34.0% | -0.07 | 0.0047 | -0.025 | |||
| 31.80 | 34.90 | 31.1% | 0.92 | 0.0056 | -0.024 | 145 | 0.8500 | 1.45 | 101 | 32.9% | -0.10 | 0.0061 | -0.029 | |||
| 27.70 | 30.40 | 32.0% | 0.89 | 0.0073 | -0.030 | 150 | 1.30 | 2.00 | 1 | 75 | 31.7% | -0.13 | 0.0078 | -0.035 | ||
| 23.70 | 26.80 | 20 | 33.7% | 0.85 | 0.0093 | -0.036 | 155 | 2.00 | 2.75 | 2 | 267 | 30.9% | -0.17 | 0.0098 | -0.041 | |
| 19.70 | 21.50 | 10 | 29.9% | 0.80 | 0.0116 | -0.043 | 160 | 2.90 | 3.70 | 1 | 126 | 29.9% | -0.22 | 0.0120 | -0.046 | |
| 16.00 | 17.70 | 116 | 29.2% | 0.73 | 0.0138 | -0.049 | 165 | 4.30 | 5.20 | 5 | 123 | 29.7% | -0.29 | 0.0142 | -0.051 | |
| 13.10 | 14.20 | 168 | 29.3% | 0.66 | 0.0158 | -0.054 | 170 | 6.10 | 7.20 | 10 | 611 | 29.9% | -0.37 | 0.0159 | -0.055 | |
| 10.00 | 11.20 | 38 | 28.5% | 0.58 | 0.0170 | -0.057 | 175 | 8.20 | 9.00 | 4 | 62 | 28.7% | -0.45 | 0.0170 | -0.057 | |
| 8.00 | 8.70 | 1 | 102 | 28.9% | 0.49 | 0.0174 | -0.058 | 180 | 10.90 | 11.90 | 91 | 29.1% | -0.53 | 0.0171 | -0.057 | |
| 6.00 | 6.70 | 55 | 28.8% | 0.41 | 0.0169 | -0.057 | 185 | 13.80 | 14.80 | 1 | 180 | 28.5% | -0.61 | 0.0164 | -0.055 | |
| 4.10 | 5.10 | 453 | 28.2% | 0.33 | 0.0156 | -0.054 | 190 | 17.10 | 18.30 | 57 | 28.3% | -0.68 | 0.0151 | -0.051 | ||
| 2.95 | 3.90 | 379 | 28.5% | 0.27 | 0.0139 | -0.050 | 195 | 20.90 | 22.20 | 11 | 28.5% | -0.74 | 0.0135 | -0.047 | ||
| 2.20 | 2.95 | 3 | 242 | 28.9% | 0.22 | 0.0122 | -0.045 | 200 | 24.90 | 26.30 | 16 | 28.4% | -0.80 | 0.0120 | -0.042 | |
| 0.9500 | 1.70 | 1 | 242 | 29.1% | 0.14 | 0.0088 | -0.036 | 210 | 32.50 | 36.10 | 1 | 17 | 27.6% | -0.87 | 0.0094 | -0.035 |
| 0.5000 | 1.05 | 2 | 246 | 30.5% | 0.09 | 0.0062 | -0.028 | 220 | 42.00 | 45.90 | 34 | -0.93 | 0.0082 | -0.032 | ||
| 0 | 2.60 | 60 | 39.5% | 0.06 | 0.0044 | -0.022 | 230 | 52.00 | 56.10 | 35.2% | -0.97 | 0.0068 | -0.032 | |||
| 0 | 2.40 | 35 | 43.3% | 0.04 | 0.0032 | -0.017 | 240 | 62.00 | 66.00 | 38.6% | -1.00 | 0.0018 | -0.019 | |||
| 0 | 2.30 | 52 | 47.2% | 0.03 | 0.0023 | -0.014 | 250 | 72.00 | 75.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 2.20 | 12 | 50.7% | 0.02 | 0.0017 | -0.011 | 260 | 82.00 | 85.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.