HAL chuỗi quyền chọn Halliburton Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±18.2% (27.34–39.47) · ATM IV 35.9% · Open interest P/C 1.29
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.80 | 16.70 | 2 | 0.98 | 0.0042 | -0.000 | 18 | 0 | 0.2400 | 7 | 54.4% | -0.02 | 0.0045 | -0.002 | |||
| 12.25 | 14.55 | 2 | 0.97 | 0.0066 | -0.001 | 20 | 0 | 0.2500 | 79 | 46.7% | -0.03 | 0.0071 | -0.002 | |||
| 10.20 | 11.50 | 13 | 42.7% | 0.94 | 0.0131 | -0.002 | 23 | 0.0100 | 0.2900 | 485 | 37.1% | -0.06 | 0.0137 | -0.004 | ||
| 8.35 | 9.55 | 56 | 37.3% | 0.91 | 0.0199 | -0.004 | 25 | 0.3400 | 0.4700 | 658 | 39.0% | -0.10 | 0.0206 | -0.005 | ||
| 5.90 | 7.15 | 45 | 37.0% | 0.82 | 0.0336 | -0.006 | 28 | 0.8100 | 1.07 | 1 | 761 | 37.8% | -0.19 | 0.0341 | -0.007 | |
| 4.95 | 5.40 | 3 | 285 | 37.4% | 0.74 | 0.0430 | -0.008 | 30 | 1.34 | 1.71 | 2,664 | 37.4% | -0.27 | 0.0434 | -0.008 | |
| 3.10 | 3.55 | 158 | 35.3% | 0.58 | 0.0524 | -0.009 | 33 | 2.55 | 2.93 | 906 | 36.4% | -0.42 | 0.0531 | -0.010 | ||
| 2.23 | 2.64 | 1 | 1,027 | 35.1% | 0.48 | 0.0538 | -0.010 | 35 | 3.65 | 4.00 | 860 | 36.0% | -0.53 | 0.0550 | -0.010 | |
| 1.61 | 1.94 | 513 | 35.3% | 0.38 | 0.0513 | -0.009 | 37 | 4.80 | 5.30 | 515 | 35.0% | -0.63 | 0.0533 | -0.009 | ||
| 0.9200 | 1.17 | 4 | 530 | 35.2% | 0.26 | 0.0433 | -0.008 | 40 | 7.15 | 7.55 | 314 | 35.3% | -0.76 | 0.0459 | -0.008 | |
| 0.6300 | 0.8900 | 1 | 1,210 | 35.8% | 0.20 | 0.0369 | -0.007 | 42 | 8.45 | 9.70 | 204 | 36.1% | -0.82 | 0.0391 | -0.007 | |
| 0.3600 | 0.6100 | 689 | 37.0% | 0.13 | 0.0276 | -0.005 | 45 | 11.20 | 12.40 | 12 | 37.0% | -0.89 | 0.0286 | -0.004 | ||
| 0.2300 | 0.4600 | 435 | 37.3% | 0.10 | 0.0222 | -0.004 | 47 | 13.10 | 14.35 | 12 | 38.9% | -0.93 | 0.0248 | -0.003 | ||
| 0.0100 | 0.5200 | 369 | 39.7% | 0.06 | 0.0157 | -0.003 | 50 | 14.85 | 17.70 | -0.98 | 0.0231 | -0.004 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.