HAL cadeia de opções Halliburton Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±18.4% (27.03–39.19) · IV ATM 36.2% · P/C open interest 1.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.20 | 17.45 | 2 | 63.2% | 0.98 | 0.0040 | 0.000 | 18 | 0 | 2.16 | 7 | 92.2% | -0.02 | 0.0042 | -0.001 | ||
| 11.40 | 15.40 | 2 | 55.9% | 0.97 | 0.0066 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1500 | 79 | 41.7% | -0.03 | 0.0071 | -0.002 | ||
| 8.55 | 12.50 | 13 | 45.7% | 0.94 | 0.0140 | -0.002 | 23 | 0 | 0.4000 | 485 | 38.4% | -0.07 | 0.0146 | -0.004 | ||
| 6.75 | 10.60 | 56 | 40.7% | 0.90 | 0.0216 | -0.004 | 25 | 0.1200 | 0.7100 | 30 | 660 | 38.0% | -0.11 | 0.0222 | -0.005 | |
| 4.95 | 7.85 | 1 | 46 | 40.8% | 0.80 | 0.0356 | -0.006 | 28 | 0.7300 | 1.12 | 761 | 36.0% | -0.20 | 0.0360 | -0.007 | |
| 3.95 | 5.45 | 3 | 282 | 35.1% | 0.71 | 0.0444 | -0.008 | 30 | 1.44 | 1.69 | 5 | 2,659 | 36.1% | -0.29 | 0.0447 | -0.009 |
| 2.16 | 4.50 | 158 | 38.3% | 0.56 | 0.0523 | -0.009 | 33 | 2.58 | 2.92 | 36 | 941 | 34.1% | -0.45 | 0.0530 | -0.010 | |
| 2.28 | 2.63 | 80 | 973 | 37.7% | 0.46 | 0.0528 | -0.010 | 35 | 3.25 | 4.40 | 860 | 33.1% | -0.55 | 0.0541 | -0.010 | |
| 1.58 | 2.26 | 10 | 503 | 39.1% | 0.37 | 0.0500 | -0.009 | 37 | 4.45 | 6.05 | 2 | 513 | 33.9% | -0.65 | 0.0520 | -0.009 |
| 0.7900 | 1.16 | 100 | 550 | 35.6% | 0.25 | 0.0419 | -0.008 | 40 | 6.10 | 8.75 | 314 | 30.7% | -0.77 | 0.0444 | -0.007 | |
| 0.5500 | 0.7500 | 2 | 1,210 | 35.2% | 0.19 | 0.0355 | -0.007 | 42 | 7.90 | 10.65 | 204 | 32.5% | -0.83 | 0.0376 | -0.006 | |
| 0.3600 | 0.5400 | 689 | 37.4% | 0.12 | 0.0264 | -0.005 | 45 | 10.10 | 13.75 | 12 | -0.90 | 0.0274 | -0.003 | |||
| 0.0500 | 0.8300 | 435 | 40.8% | 0.09 | 0.0210 | -0.004 | 47 | 11.95 | 15.95 | 12 | -0.94 | 0.0250 | -0.002 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.