GRAB chaîne d'options Grab Holdings Limited
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±10.9% (2.58–3.21) · ATM IV 44.5% · P/C open interest 0.71
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0.0100 | 3.55 | 179 | 23 | 387.4% | 0.99 | 0.0421 | -0.000 | 1.5 | 0 | 0.2000 | 219.4% | -0.02 | 0.0423 | -0.001 | ||
| 0.6300 | 1.20 | 1 | 482 | 67.1% | 0.96 | 0.1326 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0100 | 1 | 59 | 67.5% | -0.04 | 0.1333 | -0.001 |
| 0.4200 | 0.6400 | 38 | 4 | 88.5% | 0.85 | 0.5040 | -0.002 | 2.5 | 0.0200 | 0.0400 | 70 | 50.1% | -0.15 | 0.5086 | -0.002 | |
| 0.1200 | 0.1400 | 317 | 17.2K | 49.5% | 0.45 | 0.9414 | -0.003 | 3 | 0.1300 | 0.2400 | 80 | 31.0K | 39.5% | -0.56 | 0.9618 | -0.003 |
| 0.0300 | 0.0400 | 1,029 | 22 | 56.5% | 0.17 | 0.4981 | -0.002 | 3.5 | 0.5200 | 0.8100 | 199 | 4 | 74.3% | -0.85 | 0.5239 | -0.002 |
| 0.0100 | 0.0200 | 47 | 22.6K | 67.4% | 0.07 | 0.2305 | -0.001 | 4 | 1.05 | 1.21 | 198 | 84.9% | -0.95 | 0.2558 | -0.001 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.