GRAB cadena de opciones Grab Holdings Limited
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±13.0% (2.51–3.26) · ATM IV 53.3% · P/C interés abierto 0.71
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.00 | 1.82 | 133 | 23 | 132.7% | 0.99 | 0.0349 | -0.000 | 1.5 | 0 | 0.2000 | 218.2% | -0.01 | 0.0350 | -0.000 | ||
| 0.6300 | 1.20 | 1 | 482 | 84.9% | 0.96 | 0.1261 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0100 | 1 | 59 | 66.7% | -0.04 | 0.1266 | -0.001 |
| 0.4000 | 0.4700 | 10 | 4 | 52.0% | 0.84 | 0.5197 | -0.002 | 2.5 | 0.0200 | 0.0500 | 70 | 51.8% | -0.16 | 0.5239 | -0.002 | |
| 0.1300 | 0.1400 | 217 | 17.2K | 52.5% | 0.44 | 0.9022 | -0.003 | 3 | 0.2300 | 0.2500 | 64 | 31.0K | 54.0% | -0.56 | 0.9186 | -0.003 |
| 0.0300 | 0.0400 | 379 | 22 | 57.4% | 0.17 | 0.4894 | -0.002 | 3.5 | 0.6100 | 0.6700 | 198 | 4 | 58.8% | -0.84 | 0.5105 | -0.002 |
| 0 | 0.0200 | 44 | 22.6K | 62.8% | 0.07 | 0.2309 | -0.001 | 4 | 1.09 | 1.21 | 198 | 90.7% | -0.95 | 0.2548 | -0.001 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.