GRAB Optionskette Grab Holdings Limited
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±12.9% (2.50–3.24) · ATM IV 51.3% · P/C Open Interest 0.71
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.34 | 2.17 | 22 | 382.8% | 0.98 | 0.0559 | -0.001 | 1.5 | 0 | 0.0500 | 145.4% | -0.03 | 0.0560 | -0.001 | |||
| 0.8500 | 0.9100 | 11 | 485 | 59.1% | 0.94 | 0.1642 | -0.001 | 2 | 0 | 0.0300 | 59 | 79.8% | -0.06 | 0.1648 | -0.001 | |
| 0.4000 | 1.32 | 209.4% | 0.81 | 0.5291 | -0.002 | 2.5 | 0.0300 | 0.0500 | 70 | 51.9% | -0.19 | 0.5330 | -0.002 | |||
| 0.1200 | 0.1300 | 462 | 17.3K | 51.4% | 0.42 | 0.9136 | -0.003 | 3 | 0.2400 | 0.2500 | 156 | 30.9K | 51.2% | -0.58 | 0.9313 | -0.003 |
| 0.0300 | 0.0400 | 19 | 58.0% | 0.15 | 0.4713 | -0.002 | 3.5 | 0.6400 | 0.6700 | 5 | 56.5% | -0.86 | 0.4950 | -0.002 | ||
| 0.0100 | 0.0200 | 489 | 22.6K | 68.2% | 0.07 | 0.2176 | -0.001 | 4 | 1.10 | 1.31 | 5 | 193 | 107.8% | -0.95 | 0.2398 | -0.001 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.