GIS cadeia de opções General Mills, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±5.5% (36.62–40.92) · IV ATM 30.6% · P/C open interest 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.70 | 20.30 | 238.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0500 | 139.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 16.20 | 17.90 | 6 | 207.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.0500 | 114 | 116.9% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||
| 13.70 | 15.30 | 2 | 169.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 25 | 0 | 0.0500 | 125 | 96.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | ||
| 11.20 | 12.90 | 3 | 144.2% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 27.5 | 0 | 0.0500 | 284 | 77.8% | -0.00 | 0.0006 | -0.000 | ||
| 8.70 | 9.90 | 3 | 66 | 97.5% | 1.00 | 0.0026 | 0.000 | 30 | 0 | 0.0500 | 1,014 | 60.4% | -0.00 | 0.0026 | -0.001 | |
| 6.20 | 7.60 | 492 | 80.4% | 0.99 | 0.0110 | -0.000 | 32.5 | 0 | 0.1000 | 3,130 | 49.4% | -0.01 | 0.0111 | -0.004 | ||
| 3.80 | 5.10 | 5 | 3,690 | 58.5% | 0.94 | 0.0442 | -0.009 | 35 | 0 | 0.1500 | 21 | 12.6K | 35.0% | -0.07 | 0.0448 | -0.011 |
| 1.55 | 1.90 | 150 | 5,086 | 23.3% | 0.74 | 0.1294 | -0.026 | 37.5 | 0.3500 | 0.4500 | 107 | 4,825 | 31.1% | -0.26 | 0.1320 | -0.027 |
| 0.5000 | 0.6000 | 157 | 9,778 | 29.8% | 0.36 | 0.1548 | -0.029 | 40 | 1.50 | 1.70 | 32 | 1,949 | 31.4% | -0.66 | 0.1604 | -0.030 |
| 0.1000 | 0.1500 | 79 | 6,411 | 32.4% | 0.11 | 0.0712 | -0.015 | 42.5 | 3.20 | 3.90 | 5 | 311 | -0.92 | 0.0869 | -0.016 | |
| 0 | 0.1000 | 12 | 6,360 | 39.2% | 0.03 | 0.0240 | -0.006 | 45 | 4.70 | 6.40 | 87 | -1.00 | 0.0075 | -0.030 | ||
| 0 | 0.0500 | 1,244 | 45.6% | 0.01 | 0.0083 | -0.003 | 47.5 | 7.40 | 8.90 | 7 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | |||
| 0 | 0.0500 | 779 | 55.5% | 0.00 | 0.0032 | -0.001 | 50 | 9.70 | 11.40 | 43 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | |||
| 0 | 0.0500 | 318 | 64.6% | 0.00 | 0.0014 | -0.001 | 52.5 | 12.30 | 13.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | ||||
| 0 | 0.0500 | 660 | 73.1% | 0.00 | 0.0006 | -0.000 | 55 | 14.70 | 16.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | ||||
| 0 | 0.1500 | 124 | 94.5% | 0.00 | 0.0003 | -0.000 | 57.5 | 17.20 | 18.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.