GIS cadeia de opções General Mills, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.6% (30.27–35.27) · IV ATM 32.0% · P/C open interest 0.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.50 | 14.10 | 3 | 130.7% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0500 | 2 | 75.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | ||
| 10.00 | 11.50 | 4 | 101.5% | 1.00 | 0.0019 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.0500 | 58.9% | -0.00 | 0.0020 | -0.001 | |||
| 7.10 | 9.10 | 20 | 68.8% | 0.99 | 0.0078 | -0.001 | 25 | 0 | 0.0500 | 2 | 30 | 44.2% | -0.01 | 0.0079 | -0.002 | |
| 5.20 | 5.50 | 1 | 14 | 0.95 | 0.0277 | -0.005 | 27.5 | 0.0500 | 0.1000 | 2 | 292 | 37.4% | -0.05 | 0.0279 | -0.006 | |
| 3.10 | 3.30 | 11 | 622 | 34.4% | 0.83 | 0.0760 | -0.012 | 30 | 0.2500 | 0.3000 | 240 | 2,043 | 32.4% | -0.17 | 0.0768 | -0.013 |
| 1.40 | 1.50 | 25 | 1,172 | 32.2% | 0.57 | 0.1266 | -0.019 | 32.5 | 1.00 | 1.10 | 252 | 1,226 | 31.7% | -0.44 | 0.1288 | -0.019 |
| 0.4500 | 0.5000 | 718 | 3,811 | 31.3% | 0.27 | 0.1072 | -0.016 | 35 | 2.55 | 2.95 | 109 | 4,413 | 35.8% | -0.74 | 0.1115 | -0.016 |
| 0.1000 | 0.1500 | 161 | 1,660 | 31.8% | 0.10 | 0.0545 | -0.009 | 37.5 | 4.70 | 5.40 | 206 | 45.5% | -0.92 | 0.0606 | -0.009 | |
| 0 | 0.0500 | 161 | 1,061 | 32.1% | 0.04 | 0.0226 | -0.004 | 40 | 7.10 | 8.60 | 5 | 71.1% | -0.99 | 0.0179 | -0.004 | |
| 0 | 0.0500 | 525 | 40.3% | 0.01 | 0.0092 | -0.002 | 42.5 | 9.50 | 11.20 | 84.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0500 | 190 | 47.7% | 0.01 | 0.0039 | -0.001 | 45 | 12.10 | 13.00 | 81.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0500 | 17 | 54.5% | 0.00 | 0.0018 | -0.000 | 47.5 | 14.40 | 16.10 | 101.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.