GIS catena di opzioni General Mills, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±7.6% (30.27–35.27) · ATM IV 32.0% · P/C open interest 0.90
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.50 | 14.10 | 3 | 130.7% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0500 | 2 | 75.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | ||
| 10.00 | 11.50 | 4 | 101.5% | 1.00 | 0.0019 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.0500 | 58.9% | -0.00 | 0.0020 | -0.001 | |||
| 7.10 | 9.10 | 20 | 68.8% | 0.99 | 0.0078 | -0.001 | 25 | 0 | 0.0500 | 2 | 30 | 44.2% | -0.01 | 0.0079 | -0.002 | |
| 5.20 | 5.50 | 1 | 14 | 0.95 | 0.0277 | -0.005 | 27.5 | 0.0500 | 0.1000 | 2 | 292 | 37.4% | -0.05 | 0.0279 | -0.006 | |
| 3.10 | 3.30 | 11 | 622 | 34.4% | 0.83 | 0.0760 | -0.012 | 30 | 0.2500 | 0.3000 | 240 | 2,043 | 32.4% | -0.17 | 0.0768 | -0.013 |
| 1.40 | 1.50 | 25 | 1,172 | 32.2% | 0.57 | 0.1266 | -0.019 | 32.5 | 1.00 | 1.10 | 252 | 1,226 | 31.7% | -0.44 | 0.1288 | -0.019 |
| 0.4500 | 0.5000 | 718 | 3,811 | 31.3% | 0.27 | 0.1072 | -0.016 | 35 | 2.55 | 2.95 | 109 | 4,413 | 35.8% | -0.74 | 0.1115 | -0.016 |
| 0.1000 | 0.1500 | 161 | 1,660 | 31.8% | 0.10 | 0.0545 | -0.009 | 37.5 | 4.70 | 5.40 | 206 | 45.5% | -0.92 | 0.0606 | -0.009 | |
| 0 | 0.0500 | 161 | 1,061 | 32.1% | 0.04 | 0.0226 | -0.004 | 40 | 7.10 | 8.60 | 5 | 71.1% | -0.99 | 0.0179 | -0.004 | |
| 0 | 0.0500 | 525 | 40.3% | 0.01 | 0.0092 | -0.002 | 42.5 | 9.50 | 11.20 | 84.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0500 | 190 | 47.7% | 0.01 | 0.0039 | -0.001 | 45 | 12.10 | 13.00 | 81.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0500 | 17 | 54.5% | 0.00 | 0.0018 | -0.000 | 47.5 | 14.40 | 16.10 | 101.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.