GIS chaîne d'options General Mills, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±7.6% (30.09–35.05) · ATM IV 31.9% · P/C open interest 0.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.00 | 14.00 | 3 | 116.8% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0500 | 2 | 74.8% | -0.00 | 0.0006 | -0.000 | ||
| 9.80 | 11.50 | 4 | 103.6% | 1.00 | 0.0024 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.0500 | 58.6% | -0.00 | 0.0024 | -0.001 | |||
| 7.10 | 9.00 | 20 | 74.2% | 0.99 | 0.0090 | -0.001 | 25 | 0 | 0.0500 | 3 | 30 | 43.8% | -0.01 | 0.0091 | -0.002 | |
| 5.00 | 5.60 | 1 | 14 | 36.2% | 0.95 | 0.0300 | -0.006 | 27.5 | 0.0500 | 0.1000 | 18 | 292 | 36.8% | -0.06 | 0.0303 | -0.006 |
| 2.95 | 3.30 | 22 | 622 | 36.0% | 0.82 | 0.0796 | -0.013 | 30 | 0.3000 | 0.3500 | 705 | 2,043 | 33.6% | -0.18 | 0.0806 | -0.013 |
| 1.30 | 1.40 | 130 | 1,172 | 31.7% | 0.55 | 0.1297 | -0.019 | 32.5 | 1.10 | 1.15 | 407 | 1,226 | 32.1% | -0.46 | 0.1326 | -0.019 |
| 0.4000 | 0.4500 | 1,051 | 3,811 | 31.0% | 0.25 | 0.1055 | -0.015 | 35 | 2.55 | 2.90 | 123 | 4,413 | 31.6% | -0.76 | 0.1114 | -0.016 |
| 0.0500 | 0.1500 | 224 | 1,660 | 31.0% | 0.09 | 0.0515 | -0.008 | 37.5 | 4.70 | 5.20 | 1 | 206 | 33.0% | -0.94 | 0.0584 | -0.009 |
| 0 | 0.0500 | 170 | 1,061 | 32.8% | 0.03 | 0.0210 | -0.004 | 40 | 6.10 | 8.80 | 5 | 44.1% | -1.00 | 0.0055 | -0.005 | |
| 0 | 0.0500 | 525 | 40.9% | 0.01 | 0.0086 | -0.002 | 42.5 | 9.50 | 10.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.0500 | 1 | 190 | 48.4% | 0.01 | 0.0037 | -0.001 | 45 | 11.70 | 13.70 | 82.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||
| 0 | 0.0500 | 17 | 55.2% | 0.00 | 0.0017 | -0.000 | 47.5 | 14.20 | 16.20 | 92.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.