GIS Optionskette General Mills, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±5.5% (36.62–40.92) · ATM IV 30.6% · P/C Open Interest 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.70 | 20.30 | 238.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0500 | 139.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 16.20 | 17.90 | 6 | 207.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.0500 | 114 | 116.9% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||
| 13.70 | 15.30 | 2 | 169.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 25 | 0 | 0.0500 | 125 | 96.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | ||
| 11.20 | 12.90 | 3 | 144.2% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 27.5 | 0 | 0.0500 | 284 | 77.8% | -0.00 | 0.0006 | -0.000 | ||
| 8.70 | 9.90 | 3 | 66 | 97.5% | 1.00 | 0.0026 | 0.000 | 30 | 0 | 0.0500 | 1,014 | 60.4% | -0.00 | 0.0026 | -0.001 | |
| 6.20 | 7.60 | 492 | 80.4% | 0.99 | 0.0110 | -0.000 | 32.5 | 0 | 0.1000 | 3,130 | 49.4% | -0.01 | 0.0111 | -0.004 | ||
| 3.80 | 5.10 | 5 | 3,690 | 58.5% | 0.94 | 0.0442 | -0.009 | 35 | 0 | 0.1500 | 21 | 12.6K | 35.0% | -0.07 | 0.0448 | -0.011 |
| 1.55 | 1.90 | 150 | 5,086 | 23.3% | 0.74 | 0.1294 | -0.026 | 37.5 | 0.3500 | 0.4500 | 107 | 4,825 | 31.1% | -0.26 | 0.1320 | -0.027 |
| 0.5000 | 0.6000 | 157 | 9,778 | 29.8% | 0.36 | 0.1548 | -0.029 | 40 | 1.50 | 1.70 | 32 | 1,949 | 31.4% | -0.66 | 0.1604 | -0.030 |
| 0.1000 | 0.1500 | 79 | 6,411 | 32.4% | 0.11 | 0.0712 | -0.015 | 42.5 | 3.20 | 3.90 | 5 | 311 | -0.92 | 0.0869 | -0.016 | |
| 0 | 0.1000 | 12 | 6,360 | 39.2% | 0.03 | 0.0240 | -0.006 | 45 | 4.70 | 6.40 | 87 | -1.00 | 0.0075 | -0.030 | ||
| 0 | 0.0500 | 1,244 | 45.6% | 0.01 | 0.0083 | -0.003 | 47.5 | 7.40 | 8.90 | 7 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | |||
| 0 | 0.0500 | 779 | 55.5% | 0.00 | 0.0032 | -0.001 | 50 | 9.70 | 11.40 | 43 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | |||
| 0 | 0.0500 | 318 | 64.6% | 0.00 | 0.0014 | -0.001 | 52.5 | 12.30 | 13.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | ||||
| 0 | 0.0500 | 660 | 73.1% | 0.00 | 0.0006 | -0.000 | 55 | 14.70 | 16.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | ||||
| 0 | 0.1500 | 124 | 94.5% | 0.00 | 0.0003 | -0.000 | 57.5 | 17.20 | 18.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | ||||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.