GIS цепочка опционов General Mills, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±28.9% (23.17–41.97) · ATM IV 33.7% · P/C открытого интереса 0.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.00 | 18.00 | 6 | 1.00 | 0.0030 | 0.000 | 17.5 | 0 | 0.3500 | 70 | 34.1% | -0.05 | 0.0080 | -0.001 | |||
| 10.90 | 15.30 | 35 | 33.6% | 0.97 | 0.0101 | -0.000 | 20 | 0.4500 | 1.00 | 253 | 40.1% | -0.09 | 0.0126 | -0.002 | ||
| 10.80 | 12.90 | 118 | 46.8% | 0.92 | 0.0165 | -0.001 | 22.5 | 0.9000 | 1.10 | 544 | 36.6% | -0.13 | 0.0180 | -0.003 | ||
| 8.80 | 9.60 | 1,015 | 34.9% | 0.86 | 0.0224 | -0.002 | 25 | 1.45 | 1.60 | 21 | 2,663 | 35.2% | -0.19 | 0.0236 | -0.003 | |
| 7.30 | 8.60 | 275 | 37.9% | 0.79 | 0.0279 | -0.003 | 27.5 | 2.15 | 3.10 | 4 | 3,004 | 37.5% | -0.27 | 0.0289 | -0.004 | |
| 5.90 | 6.30 | 13 | 1,298 | 33.5% | 0.71 | 0.0325 | -0.004 | 30 | 2.80 | 3.70 | 31 | 712 | 34.0% | -0.35 | 0.0331 | -0.004 |
| 4.70 | 5.70 | 9 | 1,743 | 35.6% | 0.62 | 0.0356 | -0.004 | 32.5 | 3.80 | 4.60 | 5 | 4,090 | 31.9% | -0.43 | 0.0358 | -0.004 |
| 3.70 | 4.30 | 10 | 1,857 | 33.8% | 0.54 | 0.0371 | -0.005 | 35 | 4.60 | 6.00 | 13 | 1,322 | 29.6% | -0.51 | 0.0369 | -0.004 |
| 2.95 | 3.20 | 116 | 925 | 32.9% | 0.46 | 0.0370 | -0.005 | 37.5 | 6.50 | 7.80 | 941 | 31.4% | -0.59 | 0.0368 | -0.004 | |
| 2.20 | 2.75 | 58 | 2,578 | 33.7% | 0.39 | 0.0357 | -0.004 | 40 | 8.90 | 9.40 | 758 | 33.1% | -0.66 | 0.0357 | -0.004 | |
| 1.60 | 2.60 | 20 | 2,117 | 34.5% | 0.33 | 0.0334 | -0.004 | 42.5 | 10.80 | 11.50 | 2,191 | 33.9% | -0.73 | 0.0340 | -0.003 | |
| 1.45 | 1.65 | 15 | 1,797 | 33.4% | 0.27 | 0.0306 | -0.004 | 45 | 12.70 | 13.40 | 3 | 611 | 32.5% | -0.79 | 0.0318 | -0.003 |
| 0.9000 | 1.50 | 13 | 986 | 33.2% | 0.23 | 0.0276 | -0.004 | 47.5 | 15.10 | 15.60 | 186 | 34.1% | -0.85 | 0.0286 | -0.002 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 21, 2028
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.