GIS catena di opzioni General Mills, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±28.6% (23.20–41.80) · ATM IV 33.4% · P/C open interest 0.95
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.90 | 15.70 | 6 | 1.00 | 0.0033 | 0.000 | 17.5 | 0.2500 | 0.3500 | 70 | 38.1% | -0.05 | 0.0082 | -0.001 | |||
| 12.70 | 13.50 | 35 | 38.2% | 0.97 | 0.0104 | -0.000 | 20 | 0.5000 | 0.6500 | 253 | 37.1% | -0.09 | 0.0128 | -0.002 | ||
| 10.80 | 11.40 | 118 | 38.0% | 0.92 | 0.0168 | -0.001 | 22.5 | 0.9000 | 1.10 | 544 | 36.4% | -0.14 | 0.0183 | -0.003 | ||
| 8.80 | 9.60 | 1,015 | 36.0% | 0.85 | 0.0228 | -0.002 | 25 | 1.45 | 1.65 | 1 | 2,663 | 35.2% | -0.20 | 0.0240 | -0.003 | |
| 7.30 | 7.80 | 275 | 35.0% | 0.78 | 0.0283 | -0.003 | 27.5 | 2.25 | 2.40 | 4 | 3,004 | 34.6% | -0.27 | 0.0292 | -0.004 | |
| 5.90 | 6.20 | 12 | 1,298 | 33.8% | 0.70 | 0.0329 | -0.004 | 30 | 3.20 | 3.40 | 31 | 712 | 34.0% | -0.35 | 0.0334 | -0.004 |
| 4.70 | 5.00 | 9 | 1,743 | 33.5% | 0.62 | 0.0359 | -0.004 | 32.5 | 4.30 | 4.60 | 5 | 4,090 | 33.3% | -0.43 | 0.0361 | -0.004 |
| 3.70 | 4.00 | 10 | 1,857 | 33.2% | 0.54 | 0.0373 | -0.005 | 35 | 5.70 | 6.00 | 13 | 1,322 | 33.1% | -0.51 | 0.0372 | -0.004 |
| 2.80 | 3.20 | 96 | 925 | 32.7% | 0.46 | 0.0372 | -0.005 | 37.5 | 7.30 | 7.60 | 941 | 33.1% | -0.59 | 0.0369 | -0.004 | |
| 2.30 | 2.50 | 58 | 2,578 | 33.0% | 0.39 | 0.0358 | -0.004 | 40 | 8.90 | 9.40 | 758 | 32.5% | -0.67 | 0.0358 | -0.004 | |
| 1.75 | 2.00 | 20 | 2,117 | 32.9% | 0.32 | 0.0334 | -0.004 | 42.5 | 10.80 | 11.50 | 2,191 | 33.1% | -0.74 | 0.0340 | -0.003 | |
| 1.45 | 1.55 | 15 | 1,797 | 33.2% | 0.27 | 0.0306 | -0.004 | 45 | 13.10 | 13.40 | 3 | 611 | 33.6% | -0.80 | 0.0317 | -0.003 |
| 1.05 | 1.30 | 13 | 986 | 33.2% | 0.22 | 0.0275 | -0.004 | 47.5 | 15.10 | 15.60 | 186 | 32.9% | -0.85 | 0.0284 | -0.002 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Jan 21, 2028
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.