GIS chuỗi quyền chọn General Mills, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±18.7% (26.43–38.58) · ATM IV 33.0% · Open interest P/C 0.86
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.50 | 13.40 | 40.9% | 0.99 | 0.0058 | 0.000 | 20 | 0.1000 | 0.2000 | 1 | 10 | 42.0% | -0.04 | 0.0089 | -0.002 | ||
| 10.20 | 10.90 | 37.5% | 0.96 | 0.0130 | -0.001 | 22.5 | 0.2500 | 0.3500 | 39 | 39.1% | -0.07 | 0.0161 | -0.003 | |||
| 8.00 | 8.60 | 645 | 36.0% | 0.91 | 0.0234 | -0.003 | 25 | 0.5000 | 0.6500 | 82 | 36.7% | -0.13 | 0.0261 | -0.005 | ||
| 6.00 | 6.60 | 35.3% | 0.82 | 0.0356 | -0.005 | 27.5 | 1.05 | 1.20 | 2 | 105 | 36.0% | -0.22 | 0.0380 | -0.006 | ||
| 4.30 | 4.70 | 287 | 33.3% | 0.71 | 0.0475 | -0.007 | 30 | 1.85 | 1.90 | 4 | 198 | 34.3% | -0.33 | 0.0489 | -0.007 | |
| 3.00 | 3.30 | 50 | 825 | 33.3% | 0.58 | 0.0552 | -0.008 | 32.5 | 2.85 | 3.00 | 2 | 977 | 32.8% | -0.46 | 0.0551 | -0.008 |
| 2.05 | 2.15 | 11 | 693 | 32.9% | 0.45 | 0.0562 | -0.008 | 35 | 4.30 | 4.50 | 3 | 2,560 | 32.6% | -0.59 | 0.0549 | -0.007 |
| 1.30 | 1.45 | 12 | 2,421 | 33.0% | 0.33 | 0.0512 | -0.007 | 37.5 | 5.90 | 6.30 | 1 | 727 | 31.6% | -0.70 | 0.0492 | -0.006 |
| 0.8000 | 0.9500 | 5 | 72 | 33.1% | 0.23 | 0.0430 | -0.006 | 40 | 8.00 | 8.30 | 5 | 84 | 32.3% | -0.80 | 0.0411 | -0.005 |
| 0.5000 | 0.7000 | 87 | 34.1% | 0.17 | 0.0342 | -0.005 | 42.5 | 10.00 | 10.50 | 6 | 10 | 30.8% | -0.86 | 0.0326 | -0.004 | |
| 0.3000 | 0.4000 | 246 | 33.6% | 0.12 | 0.0264 | -0.004 | 45 | 12.30 | 12.90 | 8 | 32.0% | -0.91 | 0.0247 | -0.002 | ||
| 0.2000 | 0.3000 | 9 | 20 | 34.8% | 0.08 | 0.0200 | -0.003 | 47.5 | 14.70 | 15.30 | 5 | 32.5% | -0.95 | 0.0245 | -0.001 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.