GIS 期权链 General Mills, Inc.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 15:38 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±17.3% (27.10–38.45) · ATM IV 33.8% · P/C 未平仓量 1.17

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
15.00	15.90		17		1.00	0.0014	0.000	17.5	0	0.1000		7	47.7%	-0.01	0.0030	-0.001
12.30	13.20		20		0.99	0.0045	0.000	20	0.0500	0.1500		69	43.4%	-0.03	0.0067	-0.002
10.10	10.80		1		0.97	0.0110	-0.001	22.5	0.1000	0.3000		81	39.8%	-0.05	0.0132	-0.003
7.90	8.50		18	25.8%	0.92	0.0221	-0.004	25	0.3500	0.5000		181	37.6%	-0.10	0.0235	-0.005
6.00	6.40		64	33.1%	0.84	0.0363	-0.006	27.5	0.8000	0.8500		1,156	35.6%	-0.19	0.0370	-0.007
4.40	4.60	2	97	34.2%	0.72	0.0497	-0.008	30	1.45	1.55	3	3,930	34.1%	-0.30	0.0507	-0.008
3.00	3.20		996	34.1%	0.58	0.0577	-0.009	32.5	2.50	2.65	5	1,052	33.6%	-0.44	0.0596	-0.009
1.95	2.05	1	614	33.3%	0.44	0.0582	-0.009	35	3.90	4.10	1	1,350	33.0%	-0.59	0.0604	-0.009
1.20	1.30	3	855	33.1%	0.32	0.0523	-0.008	37.5	5.70	5.90	3	459	33.1%	-0.72	0.0536	-0.008
0.7500	0.8000	39	2,321	33.2%	0.22	0.0430	-0.007	40	7.60	8.10		288	33.4%	-0.81	0.0428	-0.006
0.3500	0.5500		899	33.0%	0.15	0.0334	-0.005	42.5	9.90	10.40		334	35.6%	-0.88	0.0318	-0.004
0.2500	0.3500	7	615	34.1%	0.10	0.0250	-0.004	45	12.20	12.70		46	35.9%	-0.93	0.0226	-0.003
0.1000	0.2500		199	34.1%	0.07	0.0185	-0.003	47.5	14.60	15.20		2	39.3%	-0.95	0.0157	-0.001

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Mar 19, 2027

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权