GIS chuỗi quyền chọn General Mills, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±13.4% (28.66–37.56) · ATM IV 32.5% · Open interest P/C 0.83
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.70 | 16.50 | 3 | 1.00 | 0.0010 | -0.000 | 17.5 | 0 | 0.0500 | 48 | 55.6% | -0.00 | 0.0017 | -0.001 | |||
| 12.10 | 14.60 | 3 | 0.99 | 0.0027 | -0.001 | 20 | 0 | 0.2000 | 134 | 55.7% | -0.01 | 0.0042 | -0.001 | |||
| 9.60 | 11.40 | 0.98 | 0.0069 | -0.002 | 22.5 | 0 | 0.1500 | 209 | 41.9% | -0.03 | 0.0096 | -0.003 | ||||
| 7.90 | 9.00 | 47 | 17.8% | 0.95 | 0.0159 | -0.004 | 25 | 0.1000 | 0.2500 | 44 | 898 | 38.1% | -0.07 | 0.0202 | -0.004 | |
| 5.60 | 6.50 | 49 | 25.5% | 0.89 | 0.0325 | -0.006 | 27.5 | 0.2500 | 0.4500 | 1,179 | 33.4% | -0.14 | 0.0376 | -0.007 | ||
| 3.70 | 4.30 | 465 | 28.8% | 0.78 | 0.0556 | -0.009 | 30 | 0.9000 | 1.05 | 40 | 3,879 | 34.3% | -0.26 | 0.0593 | -0.010 | |
| 2.40 | 2.65 | 55 | 2,773 | 31.7% | 0.61 | 0.0749 | -0.011 | 32.5 | 1.80 | 2.05 | 74 | 4,929 | 33.2% | -0.44 | 0.0748 | -0.011 |
| 1.35 | 1.50 | 35 | 4,524 | 32.0% | 0.42 | 0.0772 | -0.011 | 35 | 3.20 | 3.60 | 10 | 3,260 | 33.5% | -0.62 | 0.0736 | -0.011 |
| 0.7000 | 0.8000 | 58 | 3,207 | 32.4% | 0.26 | 0.0632 | -0.010 | 37.5 | 5.00 | 5.40 | 8 | 3,055 | 32.8% | -0.76 | 0.0587 | -0.009 |
| 0.3000 | 0.4500 | 36 | 4,075 | 32.8% | 0.16 | 0.0448 | -0.007 | 40 | 7.10 | 7.70 | 12 | 1,370 | 35.0% | -0.86 | 0.0412 | -0.007 |
| 0.1500 | 0.2000 | 5 | 3,116 | 33.0% | 0.09 | 0.0297 | -0.005 | 42.5 | 9.10 | 10.10 | 4,383 | 32.4% | -0.92 | 0.0272 | -0.005 | |
| 0.0500 | 0.1500 | 20 | 2,773 | 34.6% | 0.06 | 0.0193 | -0.004 | 45 | 11.80 | 12.60 | 1 | 2,425 | 43.3% | -0.95 | 0.0178 | -0.003 |
| 0.0500 | 0.1500 | 1 | 2,152 | 39.4% | 0.03 | 0.0127 | -0.003 | 47.5 | 13.90 | 15.40 | 2,104 | 47.7% | -0.97 | 0.0117 | -0.002 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.