GIS цепочка опционов General Mills, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.6% (29.20–36.10) · ATM IV 32.5% · P/C открытого интереса 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.00 | 16.50 | 3 | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 17.5 | 0 | 0.0500 | 24 | 68.2% | -0.00 | 0.0010 | -0.001 | |||
| 11.50 | 14.10 | 6 | 52.6% | 1.00 | 0.0027 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0500 | 119 | 55.0% | -0.01 | 0.0028 | -0.001 | ||
| 9.50 | 11.20 | 47.7% | 0.98 | 0.0070 | -0.001 | 22.5 | 0 | 0.1000 | 118 | 47.9% | -0.02 | 0.0071 | -0.002 | |||
| 7.60 | 8.50 | 20 | 49.7% | 0.96 | 0.0168 | -0.003 | 25 | 0.0500 | 0.1500 | 5 | 204 | 41.2% | -0.04 | 0.0170 | -0.004 | |
| 5.20 | 6.10 | 25 | 39.2% | 0.90 | 0.0368 | -0.007 | 27.5 | 0.1500 | 0.2500 | 20 | 640 | 34.5% | -0.11 | 0.0374 | -0.007 | |
| 3.20 | 3.60 | 6 | 294 | 31.2% | 0.77 | 0.0681 | -0.011 | 30 | 0.5000 | 0.7000 | 485 | 4,025 | 31.9% | -0.24 | 0.0695 | -0.011 |
| 1.85 | 1.95 | 18 | 3,010 | 32.5% | 0.56 | 0.0936 | -0.014 | 32.5 | 1.45 | 1.65 | 146 | 3,535 | 32.6% | -0.45 | 0.0969 | -0.014 |
| 0.8000 | 0.9500 | 227 | 1,842 | 31.7% | 0.34 | 0.0877 | -0.013 | 35 | 2.85 | 3.30 | 6 | 4,261 | 32.5% | -0.69 | 0.0938 | -0.013 |
| 0.3500 | 0.4000 | 411 | 2,638 | 32.2% | 0.18 | 0.0604 | -0.009 | 37.5 | 4.90 | 5.30 | 7 | 946 | 32.7% | -0.86 | 0.0688 | -0.010 |
| 0.1500 | 0.2000 | 98 | 5,211 | 34.1% | 0.09 | 0.0361 | -0.006 | 40 | 7.30 | 7.60 | 7 | 1,188 | 34.0% | -0.96 | 0.0454 | -0.007 |
| 0.0500 | 0.1000 | 93 | 2,266 | 35.2% | 0.05 | 0.0208 | -0.004 | 42.5 | 9.50 | 10.40 | 1 | 21 | 41.5% | -1.00 | 0.0006 | -0.005 |
| 0 | 0.3000 | 3 | 2,367 | 47.0% | 0.03 | 0.0122 | -0.003 | 45 | 11.90 | 12.90 | 252 | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||
| 0 | 0.1000 | 1 | 8,457 | 44.1% | 0.02 | 0.0074 | -0.002 | 47.5 | 14.00 | 15.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.