GE volatilité GE Aerospace
Cboe delayed options data · au Oct 19, 21:55 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 67.2% | +5.2pt | ±5.6% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 48.9% | +1.7pt | ±6.8% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 43.6% | +1.9pt | ±7.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 39.3% | +2.5pt | ±8.2% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 36.8% | +0.5pt | ±8.7% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 36.2% | +1.4pt | ±9.5% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 34.0% | +3.8pt | ±11.0% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 32.8% | +2.4pt | ±12.8% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 33.7% | +2.7pt | ±17.2% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 34.1% | +2.5pt | ±22.0% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 34.2% | +2.0pt | ±25.9% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 34.6% | +2.6pt | ±30.5% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.