FCX opsiyon zinciri Freeport-McMoRan Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±38.5% (45.52–102.47) · ATM IV 48.0% · P/C açık pozisyon 1.00
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 34.50 | 38.00 | 2 | 44.9% | 0.94 | 0.0032 | -0.002 | 40 | 1.06 | 1.61 | 1,849 | 50.9% | -0.06 | 0.0033 | -0.006 | ||
| 30.75 | 34.00 | 20 | 46.8% | 0.91 | 0.0045 | -0.004 | 45 | 1.81 | 2.52 | 2 | 50.3% | -0.10 | 0.0046 | -0.008 | ||
| 27.40 | 30.45 | 18 | 48.5% | 0.87 | 0.0058 | -0.007 | 50 | 2.85 | 3.85 | 13 | 36 | 50.2% | -0.14 | 0.0060 | -0.010 | |
| 24.00 | 27.00 | 4 | 48.1% | 0.82 | 0.0070 | -0.009 | 55 | 4.20 | 5.25 | 3 | 49.5% | -0.18 | 0.0073 | -0.013 | ||
| 21.25 | 23.65 | 14 | 48.0% | 0.78 | 0.0082 | -0.012 | 60 | 6.00 | 7.00 | 22 | 15 | 49.4% | -0.23 | 0.0086 | -0.014 | |
| 18.60 | 20.10 | 4 | 46.6% | 0.72 | 0.0092 | -0.014 | 65 | 7.80 | 9.15 | 480 | 48.8% | -0.28 | 0.0097 | -0.016 | ||
| 16.10 | 17.70 | 30 | 46.7% | 0.67 | 0.0100 | -0.015 | 70 | 10.00 | 11.50 | 6 | 48.2% | -0.34 | 0.0106 | -0.017 | ||
| 14.80 | 17.70 | 48.4% | 0.65 | 0.0103 | -0.016 | 72.5 | 11.15 | 12.90 | 48.1% | -0.37 | 0.0110 | -0.017 | ||||
| 13.90 | 15.55 | 205 | 46.7% | 0.62 | 0.0106 | -0.016 | 75 | 12.50 | 15.00 | 4 | 49.3% | -0.40 | 0.0113 | -0.018 | ||
| 13.05 | 14.90 | 47.5% | 0.59 | 0.0107 | -0.017 | 77.5 | 13.95 | 15.75 | 48.0% | -0.42 | 0.0116 | -0.018 | ||||
| 12.15 | 13.95 | 4 | 63 | 47.5% | 0.57 | 0.0109 | -0.017 | 80 | 15.50 | 17.45 | 101 | 48.4% | -0.45 | 0.0119 | -0.018 | |
| 11.40 | 12.85 | 47.3% | 0.54 | 0.0110 | -0.017 | 82.5 | 17.05 | 18.85 | 48.0% | -0.48 | 0.0120 | -0.018 | ||||
| 10.60 | 12.35 | 1 | 1,951 | 47.9% | 0.52 | 0.0111 | -0.018 | 85 | 18.65 | 20.65 | 48.2% | -0.51 | 0.0122 | -0.018 | ||
| 9.45 | 11.35 | 1 | 46.8% | 0.50 | 0.0111 | -0.018 | 87.5 | 20.20 | 22.25 | 47.8% | -0.53 | 0.0123 | -0.018 | |||
| 9.15 | 10.60 | 27 | 47.4% | 0.47 | 0.0110 | -0.018 | 90 | 22.70 | 24.35 | 49.6% | -0.56 | 0.0124 | -0.018 | |||
| 8.05 | 9.45 | 1 | 48.0% | 0.43 | 0.0108 | -0.018 | 95 | 25.75 | 27.70 | 48.1% | -0.60 | 0.0124 | -0.018 | |||
| 6.95 | 8.35 | 1 | 29 | 48.1% | 0.39 | 0.0106 | -0.017 | 100 | 30.00 | 31.55 | 48.8% | -0.65 | 0.0123 | -0.018 | ||
| 6.00 | 7.50 | 48.3% | 0.36 | 0.0102 | -0.017 | 105 | 34.15 | 36.15 | 50.3% | -0.69 | 0.0121 | -0.017 | ||||
| 5.40 | 6.60 | 6 | 48.7% | 0.32 | 0.0098 | -0.017 | 110 | 38.20 | 39.75 | 49.0% | -0.73 | 0.0118 | -0.016 | |||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 17, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.