FCX цепочка опционов Freeport-McMoRan Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±25.4% (51.89–87.29) · ATM IV 45.4% · P/C открытого интереса 1.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 34.05 | 36.75 | 31 | 49.4% | 0.98 | 0.0018 | -0.002 | 35 | 0.1700 | 0.2700 | 153 | 136 | 53.8% | -0.02 | 0.0019 | -0.004 | |
| 29.80 | 31.90 | 1 | 52.0% | 0.97 | 0.0032 | -0.004 | 40 | 0.1000 | 0.5000 | 24 | 47.3% | -0.04 | 0.0033 | -0.005 | ||
| 26.50 | 29.80 | 40.4% | 0.95 | 0.0042 | -0.005 | 42.5 | 0.3200 | 1.08 | 51.7% | -0.05 | 0.0043 | -0.007 | ||||
| 25.10 | 27.45 | 10 | 48.5% | 0.94 | 0.0054 | -0.007 | 45 | 0.4600 | 1.09 | 14 | 48.1% | -0.07 | 0.0055 | -0.008 | ||
| 23.15 | 25.50 | 50.5% | 0.92 | 0.0067 | -0.009 | 47.5 | 0.7300 | 1.20 | 3 | 46.2% | -0.09 | 0.0069 | -0.010 | |||
| 21.15 | 23.00 | 10 | 10 | 47.6% | 0.89 | 0.0082 | -0.011 | 50 | 1.16 | 1.82 | 16 | 47.5% | -0.11 | 0.0084 | -0.012 | |
| 17.30 | 19.45 | 48.1% | 0.83 | 0.0112 | -0.015 | 55 | 2.23 | 2.90 | 19 | 124 | 47.0% | -0.18 | 0.0115 | -0.016 | ||
| 14.05 | 15.95 | 3 | 47.6% | 0.75 | 0.0140 | -0.019 | 60 | 3.50 | 4.60 | 8 | 46.4% | -0.25 | 0.0143 | -0.020 | ||
| 12.45 | 13.85 | 45.5% | 0.71 | 0.0152 | -0.021 | 62.5 | 4.40 | 5.50 | 615 | 46.0% | -0.29 | 0.0156 | -0.022 | |||
| 10.45 | 13.00 | 31 | 45.3% | 0.67 | 0.0161 | -0.022 | 65 | 5.05 | 6.90 | 17 | 45.7% | -0.34 | 0.0166 | -0.023 | ||
| 9.95 | 11.05 | 6 | 45.6% | 0.63 | 0.0169 | -0.023 | 67.5 | 5.95 | 8.60 | 46.3% | -0.38 | 0.0174 | -0.024 | |||
| 7.95 | 10.60 | 14 | 45.3% | 0.59 | 0.0174 | -0.024 | 70 | 7.25 | 9.60 | 5 | 45.5% | -0.43 | 0.0180 | -0.025 | ||
| 7.75 | 9.20 | 6 | 46.6% | 0.54 | 0.0177 | -0.024 | 72.5 | 9.35 | 10.50 | 3 | 45.9% | -0.47 | 0.0185 | -0.025 | ||
| 5.85 | 7.95 | 8 | 43.5% | 0.50 | 0.0178 | -0.024 | 75 | 10.85 | 12.60 | 2 | 1 | 47.3% | -0.52 | 0.0187 | -0.025 | |
| 5.80 | 7.55 | 6 | 53 | 46.7% | 0.46 | 0.0177 | -0.024 | 77.5 | 12.55 | 13.60 | 45.9% | -0.56 | 0.0187 | -0.025 | ||
| 5.00 | 6.35 | 243 | 45.5% | 0.42 | 0.0175 | -0.024 | 80 | 14.30 | 15.35 | 1 | 1 | 46.1% | -0.60 | 0.0186 | -0.025 | |
| 3.50 | 6.00 | 44.3% | 0.39 | 0.0171 | -0.023 | 82.5 | 15.95 | 18.05 | 48.1% | -0.64 | 0.0183 | -0.025 | ||||
| 3.05 | 5.10 | 37 | 43.9% | 0.35 | 0.0165 | -0.023 | 85 | 18.15 | 19.25 | 47.1% | -0.68 | 0.0180 | -0.024 | |||
| 3.10 | 4.05 | 1 | 4 | 46.9% | 0.29 | 0.0152 | -0.021 | 90 | 21.65 | 24.20 | 48.8% | -0.75 | 0.0170 | -0.023 | ||
| 2.10 | 3.00 | 22 | 45.6% | 0.24 | 0.0136 | -0.019 | 95 | 25.45 | 27.60 | 44.3% | -0.81 | 0.0159 | -0.021 | |||
| 1.55 | 2.25 | 1 | 28 | 45.3% | 0.19 | 0.0120 | -0.017 | 100 | 29.90 | 32.00 | 43.3% | -0.86 | 0.0148 | -0.019 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.