EXC 期权链 Exelon Corporation

到期日 Cboe delayed options data · 截至 06:37 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±16.6% (35.27–49.27) · ATM IV 21.9% · P/C 未平仓量 0.85

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
16.90	18.60			38.7%	0.97	0.0057	0.000	25	0.0500	0.7000			38.8%	-0.04	0.0065	-0.002
13.90	15.80			32.3%	0.95	0.0094	-0.000	28	0.0500	0.8000			32.9%	-0.07	0.0102	-0.002
12.10	13.90			29.8%	0.92	0.0127	-0.001	30	0.1000	0.9000			29.9%	-0.09	0.0135	-0.003
9.40	11.20			26.2%	0.88	0.0191	-0.002	33	0.3500	1.15		1	26.9%	-0.14	0.0201	-0.004
7.80	9.60		2	25.5%	0.84	0.0246	-0.003	35	0.5500	1.45		15	25.1%	-0.18	0.0256	-0.004
5.60	7.20		2	23.6%	0.75	0.0342	-0.004	38	1.10	2.15		3	23.3%	-0.27	0.0352	-0.004
4.30	5.60		3	21.9%	0.68	0.0404	-0.004	40	1.70	2.65		1	22.0%	-0.35	0.0415	-0.005
3.00	3.90		6	22.1%	0.55	0.0470	-0.005	43	3.30	3.80		6	21.7%	-0.48	0.0483	-0.005
2.20	2.95		16	21.6%	0.46	0.0480	-0.005	45	4.50	4.90	1	19	21.6%	-0.57	0.0498	-0.005
1.50	2.25		13	21.2%	0.37	0.0460	-0.004	47	5.30	6.50		5	20.6%	-0.67	0.0498	-0.004
0.7500	1.60		15	21.2%	0.27	0.0395	-0.004	50	7.40	9.00			20.1%	-0.79	0.0493	-0.004
0.1000	0.7500		1	20.3%	0.15	0.0268	-0.003	55	11.80	13.20				-0.94	0.0283	-0.002
0.0500	0.6000			23.6%	0.09	0.0174	-0.002	60	16.50	18.80				-0.99	0.0066	0.000

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Sep 17, 2027

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权