EXC オプションチェーン Exelon Corporation

満期日 Cboe delayed options data · 基準日時： 09:34 UTC

各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド／アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。

この限月が織り込む変動幅はおよそ ±20.4% (35.19–53.23) · ATM IV 25.7% · P/C オープンインタレスト 7.50

コール								ストライク	プット
買値	質問する	出来高	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		買値	質問する	出来高	OI	IV	Δ	Γ	Θ
16.50	21.50			40.5%	1.00	0.0000	-0.018	25	0	2.25			42.6%	-0.04	0.0060	-0.002
13.50	18.50			31.9%	0.96	0.0154	-0.000	28	0	5.00			58.0%	-0.07	0.0092	-0.002
13.00	16.50			38.8%	0.93	0.0114	-0.001	30	0	5.00			51.9%	-0.09	0.0121	-0.003
10.30	14.00			34.8%	0.88	0.0169	-0.002	33	0	4.80			42.5%	-0.13	0.0175	-0.003
8.30	11.60		1	27.5%	0.84	0.0213	-0.003	35	0	3.30		15	31.0%	-0.17	0.0218	-0.004
6.50	8.60	1	1	24.9%	0.76	0.0284	-0.004	38	1.50	2.20			25.5%	-0.25	0.0290	-0.004
5.10	8.10			26.8%	0.70	0.0331	-0.004	40	1.25	4.60			27.8%	-0.31	0.0336	-0.005
3.30	6.30			25.3%	0.59	0.0388	-0.005	43	2.60	5.60			26.6%	-0.42	0.0392	-0.005
2.85	5.20	1	1	25.8%	0.52	0.0407	-0.005	45	3.50	6.50		10	25.5%	-0.50	0.0412	-0.005
1.40	4.70			24.4%	0.44	0.0409	-0.005	47	4.60	7.50		5	24.6%	-0.58	0.0417	-0.004
0	4.00			23.4%	0.33	0.0380	-0.004	50	5.10	9.90			20.5%	-0.69	0.0403	-0.004
0	3.30		1	28.0%	0.20	0.0290	-0.004	55	9.20	14.00			19.4%	-0.84	0.0323	-0.003
0	2.80			31.6%	0.12	0.0201	-0.003	60	14.00	19.00			23.5%	-0.93	0.0226	-0.001
0	5.00			44.9%	0.08	0.0137	-0.002	65	19.00	24.00			28.9%	-0.99	0.0087	0.000

表示中のストライク：原資産価格の±50%以内。本質的価値＝コールはmax(0, 価格－ストライク)、プットはmax(0, ストライク－価格)；時間的価値＝オプション価格－本質的価値。取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。

ボラティリティスマイル — Sep 17, 2027

この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。

コールプット