EXC オプションチェーン Exelon Corporation

満期日 Cboe delayed options data · 基準日時： 12:34 UTC

各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド／アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。

この限月が織り込む変動幅はおよそ ±12.7% (38.59–49.84) · ATM IV 21.2% · P/C オープンインタレスト 1.34

コール								ストライク	プット
買値	質問する	出来高	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		買値	質問する	出来高	OI	IV	Δ	Γ	Θ
17.90	19.80		1		1.00	0.0000	-0.062	25	0	0.5000			47.0%	-0.03	0.0046	-0.002
14.90	16.90				1.00	0.0000	-0.037	28	0	0.6000		20	40.4%	-0.04	0.0075	-0.003
12.90	14.70		2		0.98	0.0177	-0.013	30	0.0500	0.6500		24	36.5%	-0.06	0.0104	-0.003
10.10	12.10		3	30.2%	0.92	0.0159	-0.002	33	0.0500	0.7500		31	30.0%	-0.09	0.0168	-0.004
8.30	10.00			25.7%	0.89	0.0217	-0.003	35	0.1500	0.9000		23	27.2%	-0.13	0.0230	-0.004
5.80	7.50			24.6%	0.81	0.0341	-0.004	38	0.5000	1.35		100	24.6%	-0.20	0.0355	-0.005
4.30	6.00		12	23.7%	0.74	0.0445	-0.005	40	0.9500	1.80		207	23.3%	-0.28	0.0456	-0.006
2.95	3.70		33	23.2%	0.59	0.0583	-0.006	43	2.05	2.90		188	22.2%	-0.43	0.0583	-0.006
2.00	2.55		13	22.0%	0.47	0.0611	-0.006	45	2.80	3.90		40	20.4%	-0.55	0.0608	-0.006
0.8000	1.85		13	19.9%	0.36	0.0572	-0.006	47	3.90	5.40		4	20.3%	-0.66	0.0573	-0.005
0.4500	1.20		212	21.7%	0.23	0.0447	-0.005	50	6.60	7.90		3	23.3%	-0.79	0.0454	-0.004
0.0500	0.6000		176	23.0%	0.12	0.0259	-0.004	55	10.60	12.60			22.6%	-0.91	0.0257	-0.002
0	0.5000		10	27.4%	0.07	0.0153	-0.003	60	15.20	17.60			20.9%	-0.95	0.0138	0.000
0	0.4500		1	31.9%	0.04	0.0097	-0.002	65	20.30	22.60			31.8%	-0.98	0.0099	0.000

表示中のストライク：原資産価格の±50%以内。本質的価値＝コールはmax(0, 価格－ストライク)、プットはmax(0, ストライク－価格)；時間的価値＝オプション価格－本質的価値。取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。

ボラティリティスマイル — Mar 19, 2027

この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。

コールプット