EXC オプションチェーン Exelon Corporation

満期日 Cboe delayed options data · 基準日時： 15:36 UTC

各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド／アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。

この限月が織り込む変動幅はおよそ ±11.1% (38.19–47.73) · ATM IV 21.5% · P/C オープンインタレスト 0.97

コール								ストライク	プット
買値	質問する	出来高	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		買値	質問する	出来高	OI	IV	Δ	Γ	Θ
17.40	19.10			57.6%	0.98	0.0042	-0.000	25	0	0.4500			51.5%	-0.02	0.0046	-0.002
14.40	16.00			43.5%	0.97	0.0068	-0.001	28	0	0.5000		35	43.2%	-0.04	0.0077	-0.003
12.50	14.00		2	38.4%	0.96	0.0096	-0.002	30	0.0500	0.5500		24	39.0%	-0.05	0.0109	-0.004
9.60	11.10		3	31.5%	0.92	0.0166	-0.003	33	0.0500	0.5000		31	29.8%	-0.09	0.0182	-0.005
7.80	9.10			27.7%	0.89	0.0237	-0.004	35	0.1000	0.6500		23	26.7%	-0.12	0.0255	-0.005
4.90	6.10		1	19.4%	0.81	0.0397	-0.006	38	0.7000	0.9500		163	24.9%	-0.21	0.0414	-0.007
3.40	4.60		23	20.0%	0.73	0.0535	-0.007	40	1.15	1.45		378	23.6%	-0.30	0.0546	-0.007
2.25	2.50		240	21.5%	0.54	0.0709	-0.007	43	2.25	2.55		193	21.6%	-0.48	0.0702	-0.007
1.35	1.70	2	74	21.2%	0.40	0.0710	-0.007	45	3.20	3.60		43	19.7%	-0.62	0.0707	-0.007
0.8000	1.00		197	20.8%	0.28	0.0612	-0.006	47	4.50	5.40		4	20.8%	-0.75	0.0645	-0.006
0.0500	0.6500		189	20.1%	0.16	0.0418	-0.005	50	6.60	8.00		3		-0.88	0.0470	-0.005
0.0500	0.2000		181	22.6%	0.07	0.0207	-0.003	55	11.20	13.00				-0.97	0.0175	-0.001
0	0.4500		10	32.1%	0.04	0.0111	-0.002	60	16.10	18.30				-0.99	0.0052	0.000

表示中のストライク：原資産価格の±50%以内。本質的価値＝コールはmax(0, 価格－ストライク)、プットはmax(0, ストライク－価格)；時間的価値＝オプション価格－本質的価値。取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。

ボラティリティスマイル — Mar 19, 2027

この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。

コールプット