ET catena di opzioni Energy Transfer LP
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±5.5% (20.27–22.64) · ATM IV 18.7% · P/C open interest 0.36
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.10 | 11.10 | 111.1% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 11 | 0 | 0.1000 | 5 | 100.5% | -0.00 | 0.0006 | -0.000 | |||
| 9.10 | 10.10 | 97.2% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 12 | 0 | 0.2300 | 6 | 103.4% | -0.00 | 0.0010 | -0.000 | |||
| 8.10 | 9.10 | 5 | 84.5% | 1.00 | 0.0016 | 0.000 | 13 | 0 | 0.0700 | 36 | 73.7% | -0.00 | 0.0016 | -0.000 | ||
| 7.10 | 8.10 | 1 | 72.8% | 1.00 | 0.0027 | 0.000 | 14 | 0 | 0.1700 | 37 | 75.0% | -0.00 | 0.0027 | -0.000 | ||
| 6.15 | 7.10 | 10 | 65.9% | 1.00 | 0.0046 | 0.000 | 15 | 0 | 0.2400 | 462 | 69.8% | -0.01 | 0.0047 | -0.001 | ||
| 5.15 | 6.05 | 20 | 51.6% | 0.99 | 0.0083 | 0.000 | 16 | 0 | 0.0100 | 5,839 | 35.4% | -0.01 | 0.0084 | -0.001 | ||
| 4.15 | 5.10 | 616 | 45.4% | 0.99 | 0.0157 | 0.000 | 17 | 0.0100 | 0.0300 | 1 | 3,824 | 34.9% | -0.02 | 0.0159 | -0.001 | |
| 3.45 | 3.70 | 20 | 125 | 28.8% | 0.97 | 0.0314 | 0.000 | 18 | 0 | 0.0500 | 1 | 2,455 | 28.7% | -0.03 | 0.0318 | -0.002 |
| 2.46 | 2.73 | 15 | 5,678 | 23.5% | 0.94 | 0.0662 | -0.001 | 19 | 0.0200 | 0.0500 | 20.9K | 22.8% | -0.06 | 0.0673 | -0.002 | |
| 1.59 | 1.73 | 52 | 12.1K | 20.2% | 0.86 | 0.1435 | -0.003 | 20 | 0.0700 | 0.1500 | 4 | 2,726 | 20.7% | -0.14 | 0.1468 | -0.004 |
| 0.8100 | 0.9300 | 352 | 38.8K | 18.6% | 0.68 | 0.2729 | -0.005 | 21 | 0.2800 | 0.3500 | 70 | 1,906 | 18.8% | -0.33 | 0.2837 | -0.005 |
| 0.3200 | 0.3600 | 86 | 19.0K | 17.8% | 0.38 | 0.3024 | -0.005 | 22 | 0.6700 | 0.8400 | 139 | 16.4% | -0.65 | 0.3284 | -0.005 | |
| 0.0800 | 0.1400 | 60 | 25.8K | 18.2% | 0.17 | 0.1817 | -0.004 | 23 | 1.43 | 1.64 | 1 | 6 | -0.88 | 0.2045 | -0.003 | |
| 0.0200 | 0.0800 | 1,252 | 21.0% | 0.07 | 0.0899 | -0.002 | 24 | 1.99 | 2.95 | -0.99 | 0.0701 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0500 | 956 | 23.6% | 0.03 | 0.0449 | -0.002 | 25 | 3.00 | 4.00 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||
| 0 | 0.2500 | 9 | 39.7% | 0.02 | 0.0236 | -0.001 | 26 | 4.00 | 4.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
| 0.0100 | 0.0400 | 1,176 | 33.2% | 0.01 | 0.0131 | -0.001 | 27 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
| 0 | 0.2400 | 50.3% | 0.01 | 0.0076 | -0.000 | 28 | 6.00 | 6.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||||
| 0 | 0.2300 | 54.8% | 0.00 | 0.0046 | -0.000 | 29 | 7.00 | 7.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||||
| 0 | 0.2000 | 5 | 57.9% | 0.00 | 0.0029 | -0.000 | 30 | 8.00 | 8.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 16, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.