EMR 期权链 Emerson Electric Co.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 09:36 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±28.2% (115.24–205.84) · ATM IV 32.0% · P/C 未平仓量 0.15

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
78.50	82.00		14	42.4%	0.96	0.0012	0.000	85	0	3.30		11	41.6%	-0.04	0.0013	-0.007
74.00	77.50		6	40.4%	0.95	0.0015	0.000	90	0.1000	3.60		616	39.7%	-0.05	0.0016	-0.008
70.00	73.10		10	39.8%	0.94	0.0018	-0.001	95	1.50	3.20		124	39.2%	-0.06	0.0018	-0.009
65.50	69.00		30	38.4%	0.93	0.0021	-0.003	100	0.8500	3.90		176	36.4%	-0.08	0.0022	-0.010
61.50	64.60		32	37.3%	0.91	0.0025	-0.004	105	1.00	4.40		25	34.8%	-0.09	0.0026	-0.012
56.50	61.00	1	189	35.7%	0.90	0.0028	-0.006	110	3.10	5.10		264	36.6%	-0.11	0.0030	-0.013
53.50	56.80		38	36.0%	0.88	0.0032	-0.008	115	3.90	6.20		92	36.4%	-0.13	0.0034	-0.014
49.60	53.20		24	35.5%	0.86	0.0037	-0.009	120	4.30	6.60		200	34.4%	-0.15	0.0038	-0.016
46.00	49.60		4	35.1%	0.84	0.0041	-0.011	125	5.80	7.70		17	34.5%	-0.17	0.0043	-0.017
42.80	46.10		63	34.9%	0.81	0.0045	-0.013	130	5.70	9.00		53	32.7%	-0.20	0.0048	-0.018
39.50	42.40		28	34.2%	0.78	0.0050	-0.015	135	7.00	10.50		11	32.4%	-0.23	0.0053	-0.019
36.30	39.30		18	33.9%	0.76	0.0054	-0.016	140	8.60	13.00		4	33.0%	-0.26	0.0058	-0.021
32.40	36.50		311	33.0%	0.73	0.0058	-0.017	145	10.00	14.00		31	31.8%	-0.29	0.0062	-0.021
30.40	33.50		11.7K	33.2%	0.70	0.0061	-0.018	150	13.10	16.50		21	32.9%	-0.33	0.0066	-0.022
26.80	30.60		234	32.1%	0.66	0.0064	-0.019	155	14.00	18.50		82	31.5%	-0.36	0.0071	-0.023
24.30	28.00		182	31.8%	0.63	0.0067	-0.020	160	17.30	21.00		47	32.2%	-0.40	0.0074	-0.024
22.70	25.70		109	32.2%	0.60	0.0069	-0.021	165	19.00	23.50		54	31.4%	-0.44	0.0078	-0.024
19.70	23.30		46	31.3%	0.56	0.0071	-0.021	170	22.40	26.00		21	31.5%	-0.47	0.0081	-0.024
17.60	21.50		62	31.2%	0.53	0.0072	-0.022	175	24.50	29.00		1	30.8%	-0.51	0.0084	-0.025
15.10	19.50	1	696	30.5%	0.50	0.0073	-0.022	180	27.50	32.00		30	30.6%	-0.55	0.0086	-0.025
13.50	17.50		26	30.2%	0.47	0.0073	-0.022	185	30.50	35.00			30.0%	-0.59	0.0088	-0.025
12.40	15.80		66	30.4%	0.43	0.0073	-0.022	190	34.00	38.50		13	30.0%	-0.63	0.0090	-0.024
10.00	14.30		36	29.5%	0.40	0.0072	-0.021	195	38.00	42.00			30.0%	-0.67	0.0091	-0.024
9.70	12.90		76	30.0%	0.37	0.0071	-0.021	200	42.00	45.00		3	29.4%	-0.71	0.0092	-0.024
7.50	10.50		104	29.8%	0.32	0.0067	-0.020	210	50.00	53.00			28.8%	-0.79	0.0091	-0.023
4.50	8.70		16	28.6%	0.27	0.0062	-0.018	220	59.00	62.00		2	29.2%	-0.86	0.0083	-0.019
3.90	7.10		2	29.2%	0.22	0.0057	-0.016	230	67.80	71.00				-0.92	0.0078	-0.012
2.30	5.70		13	28.3%	0.19	0.0051	-0.015	240	77.00	82.00			30.0%	-0.97	0.0064	-0.013

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

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本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

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