EL cadeia de opções The Estée Lauder Companies Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±38.6% (64.98–146.58) · IV ATM 44.5% · P/C open interest 2.07
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 53.00 | 57.00 | 6 | 53.0% | 0.93 | 0.0022 | -0.002 | 55 | 0.7000 | 3.00 | 977 | 48.7% | -0.07 | 0.0022 | -0.009 | ||
| 49.00 | 53.00 | 51 | 51.5% | 0.91 | 0.0026 | -0.004 | 60 | 1.20 | 5.00 | 330 | 50.9% | -0.09 | 0.0027 | -0.010 | ||
| 45.10 | 48.50 | 145 | 48.5% | 0.89 | 0.0032 | -0.006 | 65 | 2.50 | 5.20 | 1 | 2,392 | 49.2% | -0.11 | 0.0033 | -0.011 | |
| 41.60 | 44.60 | 168 | 47.6% | 0.87 | 0.0038 | -0.008 | 70 | 3.40 | 6.40 | 412 | 48.3% | -0.13 | 0.0039 | -0.013 | ||
| 38.10 | 42.00 | 1 | 37 | 48.4% | 0.84 | 0.0044 | -0.010 | 75 | 5.20 | 7.80 | 305 | 48.8% | -0.16 | 0.0045 | -0.014 | |
| 34.00 | 39.00 | 2 | 797 | 46.9% | 0.81 | 0.0049 | -0.012 | 80 | 5.50 | 8.30 | 4,440 | 44.8% | -0.19 | 0.0052 | -0.016 | |
| 31.00 | 36.00 | 725 | 46.6% | 0.78 | 0.0055 | -0.013 | 85 | 6.50 | 10.40 | 767 | 44.1% | -0.23 | 0.0058 | -0.017 | ||
| 29.10 | 32.00 | 1 | 239 | 45.9% | 0.75 | 0.0060 | -0.015 | 90 | 9.30 | 13.00 | 2 | 1,560 | 46.0% | -0.26 | 0.0064 | -0.018 |
| 25.50 | 29.50 | 1 | 807 | 44.6% | 0.71 | 0.0065 | -0.016 | 95 | 11.30 | 14.50 | 10 | 1,063 | 44.8% | -0.30 | 0.0069 | -0.019 |
| 24.40 | 27.00 | 22 | 391 | 45.9% | 0.68 | 0.0070 | -0.017 | 100 | 12.60 | 17.50 | 3 | 917 | 44.1% | -0.34 | 0.0074 | -0.020 |
| 21.30 | 25.50 | 1 | 182 | 45.6% | 0.64 | 0.0073 | -0.018 | 105 | 15.70 | 19.10 | 276 | 259 | 43.5% | -0.38 | 0.0079 | -0.021 |
| 19.00 | 23.50 | 120 | 45.2% | 0.61 | 0.0076 | -0.019 | 110 | 18.60 | 21.30 | 750 | 42.9% | -0.42 | 0.0083 | -0.021 | ||
| 18.00 | 21.20 | 1,452 | 43.3% | 0.57 | 0.0078 | -0.019 | 115 | 21.00 | 25.50 | 87 | 43.6% | -0.46 | 0.0086 | -0.021 | ||
| 14.50 | 19.50 | 10 | 581 | 43.6% | 0.53 | 0.0079 | -0.020 | 120 | 24.10 | 27.50 | 17 | 42.2% | -0.50 | 0.0088 | -0.021 | |
| 13.00 | 17.90 | 93 | 43.6% | 0.50 | 0.0080 | -0.020 | 125 | 27.00 | 32.00 | 522 | 15 | 43.0% | -0.54 | 0.0090 | -0.021 | |
| 13.20 | 16.50 | 85 | 45.3% | 0.47 | 0.0079 | -0.020 | 130 | 30.50 | 35.00 | 371 | 4 | 42.4% | -0.57 | 0.0092 | -0.021 | |
| 10.50 | 14.40 | 12 | 58 | 42.9% | 0.44 | 0.0079 | -0.020 | 135 | 34.00 | 39.00 | 1,644 | 42.6% | -0.61 | 0.0093 | -0.021 | |
| 9.00 | 12.80 | 1,178 | 616 | 42.0% | 0.41 | 0.0078 | -0.020 | 140 | 38.50 | 42.50 | 2 | 43.1% | -0.65 | 0.0093 | -0.021 | |
| 8.00 | 12.50 | 2 | 30 | 40.8% | 0.38 | 0.0076 | -0.019 | 145 | 42.50 | 46.50 | 43.2% | -0.68 | 0.0093 | -0.020 | ||
| 7.70 | 10.80 | 90 | 42.8% | 0.35 | 0.0074 | -0.019 | 150 | 46.00 | 50.50 | 61 | 42.4% | -0.72 | 0.0092 | -0.019 | ||
| 6.30 | 9.90 | 140 | 42.1% | 0.33 | 0.0072 | -0.019 | 155 | 50.00 | 54.50 | 41.9% | -0.75 | 0.0091 | -0.019 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.