EBAY цепочка опционов eBay Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±25.9% (89.32–151.62) · ATM IV 34.4% · P/C открытого интереса 3.26
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 55.75 | 60.00 | 6 | 42.6% | 0.96 | 0.0016 | 0.000 | 65 | 0.5000 | 1.50 | 44.6% | -0.04 | 0.0017 | -0.006 | |||
| 51.30 | 55.50 | 41.4% | 0.95 | 0.0022 | 0.000 | 70 | 0.5000 | 4.00 | 1 | 49.5% | -0.05 | 0.0022 | -0.007 | |||
| 46.50 | 51.30 | 3 | 39.5% | 0.93 | 0.0028 | -0.002 | 75 | 0.5000 | 4.20 | 7 | 45.3% | -0.07 | 0.0029 | -0.009 | ||
| 42.50 | 46.50 | 37.8% | 0.91 | 0.0035 | -0.005 | 80 | 1.25 | 4.50 | 43.4% | -0.09 | 0.0036 | -0.011 | ||||
| 38.10 | 42.60 | 37.1% | 0.89 | 0.0043 | -0.007 | 85 | 1.30 | 3.40 | 36.4% | -0.12 | 0.0044 | -0.013 | ||||
| 34.20 | 38.70 | 1 | 36.7% | 0.86 | 0.0051 | -0.010 | 90 | 3.30 | 4.40 | 2 | 38.4% | -0.15 | 0.0053 | -0.015 | ||
| 30.95 | 35.00 | 37.1% | 0.82 | 0.0060 | -0.012 | 95 | 2.74 | 7.00 | 21 | 37.5% | -0.18 | 0.0062 | -0.017 | |||
| 27.00 | 31.35 | 30 | 35.7% | 0.79 | 0.0069 | -0.014 | 100 | 4.05 | 8.25 | 1,086 | 36.9% | -0.22 | 0.0071 | -0.018 | ||
| 24.00 | 28.10 | 72 | 35.7% | 0.75 | 0.0077 | -0.016 | 105 | 5.60 | 9.65 | 69 | 142 | 36.1% | -0.26 | 0.0080 | -0.020 | |
| 20.90 | 25.05 | 1 | 25 | 35.2% | 0.70 | 0.0084 | -0.018 | 110 | 7.35 | 11.55 | 4 | 8 | 35.8% | -0.31 | 0.0089 | -0.021 |
| 17.90 | 22.20 | 61 | 34.5% | 0.66 | 0.0091 | -0.019 | 115 | 9.40 | 13.60 | 5 | 35.4% | -0.35 | 0.0097 | -0.022 | ||
| 15.45 | 19.50 | 20 | 34.2% | 0.61 | 0.0096 | -0.020 | 120 | 11.75 | 15.60 | 34.7% | -0.41 | 0.0104 | -0.023 | |||
| 13.00 | 17.50 | 29 | 34.1% | 0.56 | 0.0100 | -0.021 | 125 | 14.00 | 18.25 | 34.1% | -0.46 | 0.0109 | -0.023 | |||
| 11.25 | 15.40 | 34.1% | 0.51 | 0.0103 | -0.021 | 130 | 16.55 | 21.05 | 33.5% | -0.51 | 0.0114 | -0.023 | ||||
| 9.30 | 13.50 | 14 | 33.7% | 0.47 | 0.0104 | -0.021 | 135 | 19.60 | 24.10 | 1 | 33.1% | -0.57 | 0.0117 | -0.023 | ||
| 7.55 | 11.75 | 1 | 33.3% | 0.42 | 0.0103 | -0.021 | 140 | 23.00 | 27.50 | 5 | 32.9% | -0.62 | 0.0119 | -0.022 | ||
| 6.45 | 9.55 | 32.6% | 0.37 | 0.0101 | -0.020 | 145 | 26.75 | 31.25 | 33.1% | -0.67 | 0.0119 | -0.021 | ||||
| 4.75 | 8.95 | 1 | 32.5% | 0.33 | 0.0098 | -0.019 | 150 | 31.20 | 33.50 | 31.6% | -0.73 | 0.0118 | -0.020 | |||
| 3.60 | 7.10 | 31.3% | 0.29 | 0.0093 | -0.018 | 155 | 34.50 | 39.15 | 32.8% | -0.78 | 0.0115 | -0.018 | ||||
| 2.90 | 6.85 | 32.3% | 0.25 | 0.0088 | -0.017 | 160 | 39.50 | 42.90 | 33.2% | -0.82 | 0.0113 | -0.016 | ||||
| 1.87 | 6.05 | 31.8% | 0.22 | 0.0082 | -0.015 | 165 | 43.40 | 47.85 | 33.3% | -0.87 | 0.0112 | -0.015 | ||||
| 1.21 | 5.45 | 1 | 31.8% | 0.19 | 0.0075 | -0.014 | 170 | 48.00 | 52.50 | 33.8% | -0.92 | 0.0120 | -0.015 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.