DVN catena di opzioni Devon Energy Corporation
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±9.4% (45.84–55.40) · ATM IV 37.9% · P/C open interest 0.22
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 22.15 | 24.35 | 2 | 0.99 | 0.0014 | -0.004 | 27.5 | 0 | 0.3100 | 107.8% | -0.01 | 0.0014 | -0.004 | ||||
| 19.75 | 21.80 | 0.99 | 0.0020 | -0.004 | 30 | 0 | 0.3200 | 94.9% | -0.01 | 0.0020 | -0.004 | |||||
| 17.25 | 19.40 | 0.99 | 0.0030 | -0.004 | 32.5 | 0 | 0.3300 | 24 | 82.8% | -0.01 | 0.0030 | -0.004 | ||||
| 14.75 | 16.85 | 1 | 0.98 | 0.0043 | -0.005 | 35 | 0 | 0.1000 | 73 | 58.1% | -0.02 | 0.0044 | -0.005 | |||
| 12.30 | 14.40 | 2 | 30 | 0.98 | 0.0066 | -0.006 | 37.5 | 0.0100 | 0.1000 | 4 | 123 | 49.4% | -0.02 | 0.0066 | -0.006 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 10.05 | 11.15 | 58 | 0.97 | 0.0108 | -0.007 | 40 | 0.0400 | 0.2900 | 210 | 405 | 49.3% | -0.03 | 0.0109 | -0.007 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 7.75 | 8.80 | 110 | 0.93 | 0.0202 | -0.012 | 42.5 | 0.1500 | 0.3700 | 68 | 1,069 | 43.6% | -0.07 | 0.0204 | -0.012 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 44.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 6.15 | 6.60 | 26 | 1,635 | 38.6% | 0.86 | 0.0360 | -0.019 | 45 | 0.4300 | 0.4800 | 350 | 1,594 | 39.0% | -0.14 | 0.0363 | -0.019 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 45.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 46.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 4.30 | 4.60 | 89 | 5,299 | 38.5% | 0.74 | 0.0536 | -0.028 | 47.5 | 0.9400 | 1.07 | 90 | 11.8K | 38.4% | -0.26 | 0.0541 | -0.028 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 48.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 49.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.73 | 2.97 | 1,379 | 68.0K | 37.7% | 0.59 | 0.0657 | -0.033 | 50 | 1.85 | 2.01 | 304 | 3,629 | 38.2% | -0.42 | 0.0666 | -0.033 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.63 | 1.75 | 8,632 | 10.6K | 37.4% | 0.42 | 0.0661 | -0.033 | 52.5 | 3.20 | 3.40 | 12 | 2,093 | 38.1% | -0.58 | 0.0675 | -0.034 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.8900 | 1.00 | 597 | 3,833 | 37.6% | 0.28 | 0.0562 | -0.029 | 55 | 4.95 | 5.70 | 20 | 48 | 43.4% | -0.73 | 0.0581 | -0.029 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.4700 | 0.5200 | 195 | 2,321 | 37.8% | 0.17 | 0.0419 | -0.021 | 57.5 | 6.50 | 7.90 | 40.7% | -0.85 | 0.0443 | -0.022 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.2000 | 0.3000 | 39 | 930 | 38.2% | 0.10 | 0.0283 | -0.015 | 60 | 9.10 | 10.05 | 52 | 41 | 45.7% | -0.92 | 0.0309 | -0.016 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0100 | 0.1600 | 236 | 41.7% | 0.04 | 0.0134 | -0.009 | 65 | 13.20 | 15.45 | 48.2% | -0.98 | 0.0132 | -0.009 | |||
| 0 | 0.3400 | 58.4% | 0.03 | 0.0076 | -0.007 | 70 | 18.35 | 20.40 | 63.2% | -0.99 | 0.0057 | -0.005 | ||||
| 0.0200 | 0.0900 | 1 | 407 | 57.2% | 0.02 | 0.0049 | -0.005 | 75 | 23.35 | 25.40 | 73.6% | -1.00 | 0.0027 | -0.002 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.