DUK цепочка опционов Duke Energy Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.9% (107.47–131.07) · ATM IV 19.2% · P/C открытого интереса 1.14
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 53.40 | 55.90 | 53.7% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 65 | 0 | 0.8000 | 1 | 7 | 52.4% | -0.01 | 0.0008 | -0.003 | ||
| 48.40 | 50.80 | 44.9% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 70 | 0 | 0.7500 | 46.2% | -0.01 | 0.0011 | -0.003 | ||||
| 42.60 | 46.70 | 40.1% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 75 | 0 | 0.9500 | 98 | 42.9% | -0.02 | 0.0016 | -0.004 | |||
| 37.70 | 41.80 | 36.5% | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 80 | 0.0500 | 0.3500 | 266 | 32.3% | -0.03 | 0.0023 | -0.005 | |||
| 32.80 | 36.90 | 32.4% | 0.97 | 0.0029 | 0.000 | 85 | 0.1500 | 0.4500 | 78 | 29.6% | -0.04 | 0.0034 | -0.006 | |||
| 28.70 | 31.90 | 2 | 32.8% | 0.96 | 0.0044 | -0.002 | 90 | 0.1500 | 0.7500 | 86 | 28.0% | -0.05 | 0.0050 | -0.007 | ||
| 24.20 | 27.30 | 1 | 31.1% | 0.94 | 0.0066 | -0.005 | 95 | 0.4500 | 0.8500 | 36 | 25.7% | -0.08 | 0.0073 | -0.009 | ||
| 20.20 | 22.40 | 19 | 29.0% | 0.90 | 0.0099 | -0.008 | 100 | 0.7500 | 1.25 | 554 | 23.8% | -0.11 | 0.0106 | -0.011 | ||
| 15.30 | 17.50 | 14 | 23.7% | 0.85 | 0.0145 | -0.011 | 105 | 1.20 | 1.75 | 336 | 21.6% | -0.17 | 0.0151 | -0.014 | ||
| 11.40 | 13.40 | 100 | 22.4% | 0.77 | 0.0202 | -0.014 | 110 | 2.00 | 2.65 | 337 | 20.1% | -0.25 | 0.0207 | -0.016 | ||
| 8.10 | 8.90 | 1 | 71 | 19.8% | 0.66 | 0.0259 | -0.017 | 115 | 3.70 | 4.20 | 545 | 19.7% | -0.36 | 0.0262 | -0.018 | |
| 5.10 | 6.40 | 6 | 304 | 19.5% | 0.52 | 0.0294 | -0.018 | 120 | 5.90 | 6.20 | 399 | 18.8% | -0.50 | 0.0295 | -0.018 | |
| 3.20 | 4.00 | 1 | 604 | 19.0% | 0.38 | 0.0286 | -0.017 | 125 | 8.30 | 9.20 | 126 | 17.6% | -0.65 | 0.0293 | -0.016 | |
| 1.80 | 2.00 | 3 | 393 | 17.8% | 0.26 | 0.0241 | -0.014 | 130 | 11.40 | 12.90 | 25 | 15.9% | -0.78 | 0.0261 | -0.014 | |
| 0.7500 | 1.30 | 1 | 659 | 17.6% | 0.16 | 0.0183 | -0.011 | 135 | 15.40 | 17.30 | 5 | 12.2% | -0.88 | 0.0198 | -0.010 | |
| 0.2500 | 0.7500 | 78 | 17.3% | 0.10 | 0.0130 | -0.008 | 140 | 20.10 | 22.50 | 10 | -0.94 | 0.0124 | -0.005 | |||
| 0.2000 | 0.7500 | 101 | 19.9% | 0.07 | 0.0089 | -0.006 | 145 | 24.20 | 28.40 | 16.2% | -0.98 | 0.0064 | -0.000 | |||
| 0.0500 | 0.7500 | 88 | 21.7% | 0.04 | 0.0061 | -0.004 | 150 | 29.20 | 33.30 | -0.99 | 0.0029 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.7500 | 96 | 23.8% | 0.03 | 0.0041 | -0.003 | 155 | 34.10 | 38.20 | -1.00 | 0.0012 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.2500 | 20 | 21.7% | 0.02 | 0.0028 | -0.002 | 160 | 39.90 | 43.20 | 31.2% | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7500 | 28.2% | 0.01 | 0.0020 | -0.002 | 165 | 44.10 | 48.20 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||||
| 0 | 2.20 | 37.7% | 0.01 | 0.0014 | -0.001 | 170 | 49.10 | 53.10 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.7500 | 32.2% | 0.01 | 0.0010 | -0.001 | 175 | 54.00 | 58.10 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.