DLTR цепочка опционов Dollar Tree, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±15.5% (104.98–143.38) · ATM IV 38.7% · P/C открытого интереса 0.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 58.00 | 62.10 | 334 | 62.5% | 0.99 | 0.0006 | -0.004 | 65 | 0 | 1.13 | 369 | 76.1% | -0.01 | 0.0006 | -0.004 | ||
| 54.40 | 56.20 | 198 | 63.3% | 0.99 | 0.0008 | -0.005 | 70 | 0 | 0.3700 | 281 | 56.8% | -0.01 | 0.0008 | -0.005 | ||
| 48.20 | 51.80 | 105 | 33.7% | 0.98 | 0.0012 | -0.006 | 75 | 0 | 0.7500 | 685 | 57.0% | -0.02 | 0.0012 | -0.006 | ||
| 43.45 | 47.45 | 108 | 51.3% | 0.98 | 0.0018 | -0.008 | 80 | 0 | 0.7000 | 413 | 50.1% | -0.02 | 0.0018 | -0.008 | ||
| 38.60 | 42.65 | 140 | 47.8% | 0.97 | 0.0026 | -0.011 | 85 | 0.2400 | 0.4500 | 4 | 264 | 44.2% | -0.03 | 0.0026 | -0.011 | |
| 33.95 | 37.95 | 179 | 45.9% | 0.95 | 0.0038 | -0.015 | 90 | 0.1000 | 1.08 | 356 | 43.0% | -0.05 | 0.0039 | -0.015 | ||
| 29.35 | 33.40 | 29 | 44.0% | 0.92 | 0.0055 | -0.020 | 95 | 0.3200 | 1.47 | 1,645 | 41.2% | -0.08 | 0.0055 | -0.020 | ||
| 25.00 | 29.00 | 1 | 1,437 | 42.7% | 0.89 | 0.0075 | -0.027 | 100 | 0.8900 | 2.05 | 929 | 40.6% | -0.11 | 0.0076 | -0.027 | |
| 20.90 | 24.80 | 1,420 | 41.4% | 0.84 | 0.0098 | -0.034 | 105 | 2.00 | 3.70 | 2 | 172 | 43.5% | -0.16 | 0.0099 | -0.034 | |
| 17.10 | 21.00 | 479 | 40.7% | 0.78 | 0.0120 | -0.041 | 110 | 2.83 | 3.80 | 389 | 38.7% | -0.23 | 0.0122 | -0.041 | ||
| 14.75 | 16.10 | 1 | 2,132 | 39.2% | 0.71 | 0.0141 | -0.046 | 115 | 3.40 | 5.70 | 269 | 36.9% | -0.30 | 0.0144 | -0.047 | |
| 11.30 | 14.70 | 1 | 123 | 41.4% | 0.63 | 0.0156 | -0.050 | 120 | 5.10 | 8.45 | 143 | 38.0% | -0.38 | 0.0161 | -0.051 | |
| 8.65 | 11.50 | 407 | 39.7% | 0.55 | 0.0166 | -0.052 | 125 | 8.55 | 9.70 | 1,073 | 37.6% | -0.46 | 0.0171 | -0.053 | ||
| 6.40 | 8.55 | 4 | 180 | 37.8% | 0.47 | 0.0168 | -0.051 | 130 | 10.65 | 13.55 | 47 | 38.1% | -0.55 | 0.0175 | -0.053 | |
| 5.35 | 6.15 | 13 | 6,593 | 37.9% | 0.39 | 0.0163 | -0.049 | 135 | 14.10 | 16.60 | 102 | 38.0% | -0.63 | 0.0171 | -0.052 | |
| 3.15 | 6.35 | 3,108 | 39.7% | 0.32 | 0.0152 | -0.045 | 140 | 16.80 | 21.00 | 44 | 37.6% | -0.70 | 0.0162 | -0.049 | ||
| 3.05 | 3.50 | 1 | 2,067 | 38.0% | 0.25 | 0.0136 | -0.041 | 145 | 20.75 | 24.65 | 7 | 36.8% | -0.77 | 0.0148 | -0.044 | |
| 1.54 | 3.50 | 494 | 38.6% | 0.20 | 0.0119 | -0.036 | 150 | 25.70 | 28.95 | 10 | 39.2% | -0.83 | 0.0133 | -0.040 | ||
| 0.8800 | 2.80 | 116 | 38.5% | 0.16 | 0.0102 | -0.031 | 155 | 29.90 | 33.25 | 9 | 38.0% | -0.88 | 0.0117 | -0.035 | ||
| 0.7100 | 2.21 | 139 | 39.5% | 0.12 | 0.0085 | -0.026 | 160 | 34.05 | 38.00 | 35.4% | -0.92 | 0.0102 | -0.032 | |||
| 0.3500 | 1.43 | 2 | 63 | 37.8% | 0.10 | 0.0070 | -0.022 | 165 | 39.50 | 42.80 | 40.6% | -0.95 | 0.0084 | -0.028 | ||
| 0.1500 | 0.9900 | 58 | 37.1% | 0.08 | 0.0058 | -0.019 | 170 | 43.70 | 47.75 | -0.97 | 0.0061 | -0.021 | ||||
| 0 | 1.62 | 125 | 42.8% | 0.06 | 0.0048 | -0.016 | 175 | 49.00 | 52.10 | -0.99 | 0.0039 | -0.013 | ||||
| 0 | 1.39 | 26 | 44.1% | 0.05 | 0.0040 | -0.014 | 180 | 53.65 | 57.70 | -0.99 | 0.0022 | -0.005 | ||||
| 0 | 1.38 | 53 | 46.6% | 0.04 | 0.0034 | -0.012 | 185 | 58.75 | 62.70 | -1.00 | 0.0011 | -0.001 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.